Počet záznamů: 1
Dynamical agents' strategies and the fractal market hypothesis
- 1.
SYSNO ASEP 0411317 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Ostatní články Název Dynamical agents' strategies and the fractal market hypothesis Překlad názvu Dynamické strategie agentů a fraktální hypotéza trhu Tvůrce(i) Vácha, Lukáš (UTIA-B) RID
Vošvrda, Miloslav (UTIA-B) RIDZdroj.dok. Prague Economic Papers. - : Vysoká škola ekonomická v Praze - ISSN 1210-0455
Roč. 14, č. 2 (2005), s. 172-179Poč.str. 8 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova efficient market hypothesis ; fractal market hypothesis ; agent's investment horizons Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Anotace The efficient market hypothesis (EMH) fails as a valid model of financial markets. The fractal market hypothesis (FMH) is a more general alternative way to the EMH. The FMH is formed on the following parameter space: agents' investment horizons. A financial market is more stable when a fractal character in the structures of agent's investment horizons is adopted. For computer simulation, the classical model is modified and demand and supply adjusted agents' investment horizons model is used. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2006
Počet záznamů: 1