Počet záznamů: 1
Modeling foreign exchange risk premium in Armenia
- 1.
SYSNO ASEP 0317823 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Modeling foreign exchange risk premium in Armenia Překlad názvu Modelování prémie pro kurzovní risk v Arménii Tvůrce(i) Poghosyan, Tigran (NHU-C)
Kočenda, Evžen (NHU-C) RID
Zemčík, P. (CZ)Zdroj.dok. Emerging Markets Finance and Trade - ISSN 1540-496X
Roč. 44, č. 1 (2008), s. 41-61Poč.str. 21 s. Forma vydání www - www Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. US - Spojené státy americké Klíč. slova foreign exchange risk premium ; Armenia ; affine term structure models Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP LC542 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CEZ MSM0021620846 - NHU-C UT WOS 000253802400004 DOI 10.2753/REE1540-496X440103 Anotace This paper applies stochastic discount factor methodology to modeling the foreign exchange risk premium in Armenia. We use weekly data on foreign and domestic currency deposits, which coexist in the Armenian banking system. Pracoviště Národohospodářský ústav - CERGE Kontakt Tomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122 Rok sběru 2009
Počet záznamů: 1