Modeling foreign exchange risk premium in Armenia

0317823 - NHU-C 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Poghosyan, Tigran - Kočenda, Evžen - Zemčík, P.
Modeling foreign exchange risk premium in Armenia.
[Modelování prémie pro kurzovní risk v Arménii.]
Emerging Markets Finance and Trade. Roč. 44, č. 1 (2008), s. 41-61. ISSN 1540-496X. E-ISSN 1558-0938
Grant CEP: GA MŠMT LC542
Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
Klíčová slova: foreign exchange risk premium * Armenia * affine term structure models
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.611, rok: 2008

This paper applies stochastic discount factor methodology to modeling the foreign exchange risk premium in Armenia. We use weekly data on foreign and domestic currency deposits, which coexist in the Armenian banking system.

Tento článek používá metodologii stochastického diskontního faktoru k modelování prémia pro kurzovní risk v Arménii. Novým aspektem tohoto článku jsou originální data pro vklady v Armenii, které byly uloženy v domácích bankách jak v domácí, tak v cizí měně.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167369