Wavelet Decomposition of the Financial Market

Počet záznamů: 1

1.

SYSNO ASEP	0079209
Druh ASEP	J - Článek v odborném periodiku
Zařazení RIV	J - Článek v odborném periodiku
Poddruh J	Ostatní články
Název	Wavelet Decomposition of the Financial Market
Překlad názvu	Vlnová dekompozice finančního trhu
Tvůrce(i)	Vošvrda, Miloslav (UTIA-B)_RID Vácha, Lukáš (UTIA-B)_RID
Zdroj.dok.	Prague Economic Papers. - : Vysoká škola ekonomická v Praze - ISSN 1210-0455 Roč. 16, č. 1 (2007), s. 38-54
Poč.str.	17 s.
Jazyk dok.	eng - angličtina
Země vyd.	CZ - Česká republika
Klíč. slova	agents' trading strategies ; heterogeneous agents model with stochastic memory ; worst out algorithm ; wavelet
Vědní obor RIV	AH - Ekonomie
CEP	GA402/04/1026 GA ČR - Grantová agentura ČR
	GA402/06/1417 GA ČR - Grantová agentura ČR
CEZ	AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
Anotace	A heterogeneous agents model with the worst out algorithm was considered for obtaining more realistic market conditions. The WOA replaces periodically the trading strategies that have the lowest performance level of all strategies presented on the market by the new ones. New strategies that enter on the market have the same stochastic structure as an initial set of strategies. This paper shows, by wavelets applications, strata influences of the trading strategies with the WOA.
Pracoviště	Ústav teorie informace a automatizace
Kontakt	Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
Rok sběru	2007

Počet záznamů: 1