Počet záznamů: 1
Wavelet Decomposition of the Financial Market
- 1.
SYSNO ASEP 0079209 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Ostatní články Název Wavelet Decomposition of the Financial Market Překlad názvu Vlnová dekompozice finančního trhu Tvůrce(i) Vošvrda, Miloslav (UTIA-B) RID
Vácha, Lukáš (UTIA-B) RIDZdroj.dok. Prague Economic Papers. - : Vysoká škola ekonomická v Praze - ISSN 1210-0455
Roč. 16, č. 1 (2007), s. 38-54Poč.str. 17 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova agents' trading strategies ; heterogeneous agents model with stochastic memory ; worst out algorithm ; wavelet Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GA402/04/1026 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/06/1417 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Anotace A heterogeneous agents model with the worst out algorithm was considered for obtaining more realistic market conditions. The WOA replaces periodically the trading strategies that have the lowest performance level of all strategies presented on the market by the new ones. New strategies that enter on the market have the same stochastic structure as an initial set of strategies. This paper shows, by wavelets applications, strata influences of the trading strategies with the WOA. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2007
Počet záznamů: 1