Počet záznamů: 1
Modeling foreign exchange risk premium in Armenia
- 1.0310621 - NHÚ 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Poghosyan, T. - Kočenda, E. - Zemčík, Petr
Modeling foreign exchange risk premium in Armenia.
[Modelování devizové rizikové prémie v Arménii.]
Emerging Markets Finance and Trade. Roč. 44, č. 1 (2008), s. 41-61. ISSN 1540-496X. E-ISSN 1558-0938
Grant CEP: GA MŠMT LC542
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
Klíčová slova: foreign exchange risk premium * Armenia * affine term structure models
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.611, rok: 2008
This paper applies stochastic discount factor methodology to modeling the foreign exchange risk premium in Armenia. We use weekly data on foreign and domestic currency deposits, which coexist in the Armenian banking system.
Tento článek používá metodologii stochastického diskontního faktoru k modelování prémia pro kurzovní risk v Arménii. Novým aspektem tohoto článku jsou originální data pro vklady v Armenii, které byly uloženy v domácích bankách jak v domácí, tak v cizí měně.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162426
Počet záznamů: 1