Počet záznamů: 1  

Modeling foreign exchange risk premium in Armenia

  1. 1. 0310621 - NHU-N 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Poghosyan, T. - Kočenda, E. - Zemčík, Petr
    Modeling foreign exchange risk premium in Armenia.
    [Modelování devizové rizikové prémie v Arménii.]
    Emerging Markets Finance and Trade. Roč. 44, č. 1 (2008), s. 41-61 ISSN 1540-496X
    Grant CEP: GA MŠk LC542
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
    Klíčová slova: foreign exchange risk premium * Armenia * affine term structure models
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Impakt faktor: 0.611, rok: 2008

    This paper applies stochastic discount factor methodology to modeling the foreign exchange risk premium in Armenia. We use weekly data on foreign and domestic currency deposits, which coexist in the Armenian banking system.

    Tento článek používá metodologii stochastického diskontního faktoru k modelování prémia pro kurzovní risk v Arménii. Novým aspektem tohoto článku jsou originální data pro vklady v Armenii, které byly uloženy v domácích bankách jak v domácí, tak v cizí měně.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162426