0306648 - ÚTIA 2008 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel - Montes-de-Oca, R.
Risk-Sensitive Average Optimality in Markov Decision Chains.
[Optimalita v průměru s ohledem na riziko v markovských rozhodovacích procesech.]
Operations Research Proceedings 2007. Berlin: Springer, 2008 - (Kalcsics, J.; Nickel, S.), s. 69-74. ISBN 978-3-540-77902-5.
[Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR). Saarbruecken (DE), 05.09.2007-07.09.2007]
Grant CEP: GA ČR GA402/05/0115; GA ČR GA402/04/1294
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Markov decision chain * risk-sensitive optimality * asymptotical behaviour
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie

We focus attention on of the asymptotic behavior of the expected utility and the corresponding certainty equivalents in discrete-time Markov decision chains with finite state and action spaces and the risk-sensitive (exponential) objective function.

V práci se studují asymptotické vlastnosti očekávaného užitku a odpovídající ekvivalentů za jistoty u markovských rozhodovací procesů s konečným počtem stavů a řízení, kdy účelová (exponenciální) funkce rozhledňuje riziko.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159615