0133617 - FZU-D 20010417 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Slanina, František
Mean-field approximation for a limit order driven market model.
Physical Review. E. Roč. 64, - (2001), s. 056136-1-056136-5. ISSN 1063-651X
Grant CEP: GA ČR GA202/01/1091
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Klíčová slova: stock market model * matrix stochastic multiplicative process
Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
Impakt faktor: 2.235, rok: 2001

A stock market model is solved using matrix stochastic multiplicative process. The return distribution follows a power-law.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0031580