Počet záznamů: 1  

Optimal range for the iid test based on integration across the correlation integral

  1. 1.
    0024869 - NHU-N 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Kočenda, Evžen - Briatka, Ľuboš
    Optimal range for the iid test based on integration across the correlation integral.
    [Optimální rozsah pro test nezávislého a identického rozdělení, který je založený na integraci korelačních integrálů.]
    Econometric Reviews. Roč. 24, č. 3 (2005), s. 265-296. ISSN 0747-4938
    Grant ostatní:Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze 346/2005/A-EK
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
    Klíčová slova: chaos * high-frequency economic and financial data * Monte Carlo
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    http://dx.doi.org/10.1080/07474930500243001

    This paper builds on Kočenda (2001) and extends it in three ways. First, new intervals of the proximity parameter ε (over which the correlation integral is calculated) are specified.

    Tato studie vychází z Kočendy (2001) a rozšiřuje jej ve třech směrech. Zaprvé, jsou specifikovány nové intervaly pro parametr blízkosti ε (přes něž je vypočítán korelační integrál).
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115343