Počet záznamů: 1

Smart predictors in the heterogeneous agent model

  1. 1.
    0329651 - UTIA-B 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
    Smart predictors in the heterogeneous agent model.
    [Prediktoři v modelu s heterogenními agenty.]
    Journal of Economic Interaction and Coordination. Roč. 4, č. 2 (2009), s. 163-172 ISSN 1860-711X
    Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA ČR GA402/09/0965
    Grant ostatní: GAUK(CZ) 46108
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
    Klíčová slova: Heterogeneous agent model * Market structure * Smart traders * Hurst exponent
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie

    We extend the original heterogeneous agent model by introducing the concept of smart traders. The idea of smart traders is based on the endeavor of mar- ket agents to estimate future price movements.

    Rozšíření modelu s heterogenními agenty o informované prediktory
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175629