Počet záznamů: 1

Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model

  1. 1.
    0325504 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
    Vácha, Lukáš - Baruník, Jozef - Vošvrda, Miloslav
    Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model.
    [Pohotoví agenti a sentiment v modelu heterogennich agentů.]
    Prague Economic Papers. Roč. 18, č. 3 (2009), s. 209-219 ISSN 1210-0455
    Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06075; GA ČR GP402/08/P207; GA ČR(CZ) GA402/09/0965
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
    Klíčová slova: heterogeneous agent model * market structure * smart traders * Hurst exponent
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/vacha-smart agents and sentiment in the heterogeneous agent model.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/vacha-smart agents and sentiment in the heterogeneous agent model.pdf

    In this paper we extend the original heterogeneous agent model by introducing smart traders and changes in agents' sentiment. The main result of the simulations is that the probability distribution functions of the price deviations change significantly when smart traders are added to the model, and they also change significintly when changes in sentiment are introduced.

    V článku je rozšířen původní model heterogenních agentů zavedením pohotových obchodníků a změn sentimentu agentů. Hlavní výsledek simulací je nalezení pravděpodobnostního rozdělení funkcí cen odchylek významných změn, v případě že pohotoví agenti vstoupí do modelu a současně jsou uvažovány významné změny jejich sentimentu.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172888