Výsledky vyhledávání
- 1.0533622 - ÚTIA 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Avdulaj, Krenar - Krištoufek, Ladislav
On Tail Dependence and Multifractality.
Mathematics. Roč. 8, č. 10 (2020), č. článku 1767. E-ISSN 2227-7390
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: multifractality * tail dependence * serial correlation * copulas
Obor OECD: Economic Theory
Impakt faktor: 2.258, rok: 2020
Způsob publikování: Open access
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/kristoufek-0533622.pdf https://www.mdpi.com/2227-7390/8/10/1767
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312007 - 2.0525271 - ÚI 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Górecki, J. - Hofert, M. - Holeňa, Martin
Hierarchical Archimedean Copulas for Matlab and Octave: The HACopula Toolbox.
Journal of Statistical Software. Roč. 93, č. 10 (2020), s. 1-36. ISSN 1548-7660. E-ISSN 1548-7660
Grant CEP: GA ČR GA17-01251S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: copula * hierarchical Archimedean copula * structure * family * estimation * collapsing * sampling * goodness-of-fit * Kendall’s tau * tail dependence * MATLAB * Octave
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Impakt faktor: 6.440, rok: 2020
Způsob publikování: Open access
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309452Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0525271-aoa.pdf 6 2.5 MB OA CC BY 3.0 Vydavatelský postprint povolen - 3.0365505 - ÚTIA 2012 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Durante, F. - Jaworski, P. - Mesiar, Radko
Invariant dependence structures and Archimedean copulas.
Statistics & Probability Letters. Roč. 81, č. 12 (2011), s. 1995-2003. ISSN 0167-7152. E-ISSN 1879-2103
Grant CEP: GA ČR GAP402/11/0378
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Archimedean copula * Tail dependence * Clayton model
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 0.498, rok: 2011
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/mesiar-invariant dependence structures and archimedean copulas.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200734 - 4.0343175 - ÚTIA 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Durante, F. - Mesiar, Radko
L-infinity-measure of non-exchangeability for bivariate extreme value and Archimax copulas.
Journal of Mathematical Analysis and Applications. Roč. 180, č. 3 (2010), s. 610-165. ISSN 0022-247X. E-ISSN 1096-0813
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: copula * extreme value copula * tail dependence
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 1.174, rok: 2010
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/mesiar-l-infty-measure of non-exchangeability for bivariate extreme value and archimax copulas.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185709 - 5.0086295 - ÚTIA 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Durante, F. - Kolesárová, A. - Mesiar, Radko - Sempi, C.
Copulas with given diagonal sections: Novel constructions and applications.
[Kopule s danými diagonálními sekcemi: nové konstrukce a aplikace.]
International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems. Roč. 15, č. 4 (2007), s. 397-410. ISSN 0218-4885. E-ISSN 1793-6411
Grant ostatní: APVV SR(SK) APVV-20-003204
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
Klíčová slova: Copula * diagonal section * aggregation operator * tail dependence
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 0.376, rok: 2007
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148599