Výsledky vyhledávání
- 1.0542009 - NHU-C 2022 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Anatolyev, Stanislav
Directional news impact curve.
Journal of Forecasting. Roč. 40, č. 1 (2021), s. 94-107. ISSN 0277-6693. E-ISSN 1099-131X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-28055S
Institucionální podpora: Progres-Q24
Klíčová slova: stock returns * news impact curve * price directions
Obor OECD: Finance
Impakt faktor: 2.627, rok: 2021
Způsob publikování: Omezený přístup
https://doi.org/10.1002/for.2708
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319508 - 2.0468755 - NHU-C 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Anatolyev, Stanislav - Petukhov, A.
Uncovering the skewness news impact curve.
Journal of Financial Econometrics. Roč. 14, č. 4 (2016), s. 746-771. ISSN 1479-8409. E-ISSN 1479-8417
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: conditional skewness * news impact curve * stock returns
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.800, rok: 2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266581 - 3.0466532 - NHÚ 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Anatolyev, Stanislav - Petukhov, A.
Uncovering the skewness news impact curve.
Journal of Financial Econometrics. Roč. 14, č. 4 (2016), s. 746-771. ISSN 1479-8409. E-ISSN 1479-8417
Institucionální podpora: RVO:67985998
Klíčová slova: conditional skewness * news impact curve * stock returns
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.800, rok: 2016
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264809 - 4.0411245 - UTIA-B 20030232 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Žikeš, Filip
The Predictability of Asset Returns: An Empirical Analysis of Central-European Stock Markets.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2003. 79 s. Research Report, 2093.
Grant ostatní: GA UK(CZ) 287/2003/A-EK/FSV
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: emerging markets * predictability of stock returns * cointegration
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131330 - 5.0314837 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef
How Do Neural Networks Enhance the Predictability of Central European Stock Returns?
[Prediktabilita Středoevropských tržních výnosů pomocí neuronových sítí.]
Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 58, 7-8 (2008), s. 359-376. ISSN 0015-1920. E-ISSN 0015-1920
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: emerging stock markets * predictability of stock returns * neural networks
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.275, rok: 2008
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/barunik-0314837.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165221 - 6.0039666 - NHÚ 2010 SIGLE CZ eng V - Výzkumná zpráva
Zemčík, Petr
Housing, consumption, and stock returns: a joint econometric model.
[Bydlení, spotřeba a návratnost akcí: sjednocený ekonometrický model.]
Praha: CERGE-EI, 2006. 22 s. CERGE-EI discussion paper series, 2006 - 163.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
Klíčová slova: property returs * consumption * stock returns
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133680