Výsledky vyhledávání
- 1.0573172 - ÚTIA 2024 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Seidler, Jan - Týbl, O.
Stochastic approximation procedures for Lévy-driven SDEs.
Journal of Optimization Theory and Applications. Roč. 197, č. 2 (2023), s. 817-837. ISSN 0022-3239. E-ISSN 1573-2878
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-07140S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: stochastic approximation algorithms * Lévy-driven stochastic differential equations
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 1.9, rok: 2022
Způsob publikování: Open access
http://library.utia.cas.cz/separaty/2023/SI/seidler-0573172.pdf https://link.springer.com/article/10.1007/s10957-023-02198-0
Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0343816 - 2.0534260 - FGÚ 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Ascione, G. - D´Onofrio, G. - Košťál, Lubomír - Pirozzi, E.
An optimal Gauss-Markov approximation for a process with stochastic drift and applications.
Stochastic Processes and their Applications. Roč. 130, č. 11 (2020), s. 6481-6514. ISSN 0304-4149. E-ISSN 1879-209X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-10251S
Institucionální podpora: RVO:67985823
Klíčová slova: stochastic differential equations * optimality conditions * shot noise * neuronal models
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 1.467, rok: 2020
Způsob publikování: Omezený přístup
https://doi.org/10.1016/j.spa.2020.05.018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312486 - 3.0505059 - ÚTIA 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Orrieri, C. - Tessitore, G. - Veverka, Petr
Ergodic maximum principle for stochastic systems.
Applied Mathematics and Optimization. Roč. 79, č. 3 (2019), s. 567-591. ISSN 0095-4616. E-ISSN 1432-0606
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: stochastic maximum principle * backward stochastic differential equations * ergodic control problem
Obor OECD: Applied mathematics
Impakt faktor: 2.369, rok: 2019
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/veverka-0505059.pdf https://link.springer.com/article/10.1007/s00245-017-9448-7?shared-article-renderer
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297070 - 4.0497367 - ÚTIA 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Ondreját, Martin - Seidler, Jan
A note on weak solutions to stochastic differential equations.
Kybernetika. Roč. 54, č. 5 (2018), s. 888-907. ISSN 0023-5954
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-08819S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: stochastic differential equations * weak solutions * Wiener process
Obor OECD: Pure mathematics
Impakt faktor: 0.560, rok: 2018
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/SI/ondrejat-0497367.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290644 - 5.0449287 - ÚPT 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šiler, Martin - Filip, R. - Jákl, Petr - Brzobohatý, Oto - Zemánek, Pavel
Přechod šum - signál: zisk energie ze šumu studovaný pomocí optické pinzety.
[Noise to signal transition: work obtained from noise studied by the optical tweezers.]
Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, s. 73-74. ISBN 978-80-87441-16-9.
[LASER 55. Třešť (CZ), 21.10.2015-23.10.2015]
Grant CEP: GA ČR GB14-36681G
Institucionální podpora: RVO:68081731
Klíčová slova: random motion * stochastic differential equations * optical tweezers
Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251392 - 6.0437722 - FZÚ 2015 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Slanina, František
A contribution to the systematics of stochastic volatility models.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 389, č. 16 (2010), s. 3230-3239. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA MŠMT OC09078
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
Klíčová slova: fluctuations * econophysics * stochastic differential equations
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 1.521, rok: 2010
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241283 - 7.0393198 - ÚTIA 2014 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hofmanová, Martina - Seidler, Jan
On weak solutions of stochastic differential equations II.
Stochastic Analysis and Applications. Roč. 31, č. 4 (2013), s. 663-670. ISSN 0736-2994. E-ISSN 1532-9356
Grant CEP: GA ČR GAP201/10/0752
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: fractional integrals * stochastic differential equations * weak solutions
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 0.664, rok: 2013
http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/SI/hofmanova-on weak solutions of stochastic differential equations II.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0221984 - 8.0373626 - ÚTIA 2012 US eng J - Článek v odborném periodiku
Hofmanová, Martina - Seidler, Jan
On weak solutions of stochastic differential equations.
Stochastic Analysis and Applications. Roč. 30, č. 1 (2012), s. 100-121. ISSN 0736-2994. E-ISSN 1532-9356
Grant CEP: GA ČR GAP201/10/0752
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic differential equations * weak solutions
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 0.303, rok: 2012
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/SI/hofmanova-0373626.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0206707 - 9.0350322 - FGÚ 2011 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Čupera, J. - Lánský, Petr
Random effects in drug dissolution.
European Journal of Pharmaceutical Sciences. Roč. 41, 3-4 (2010), s. 430-439. ISSN 0928-0987. E-ISSN 1879-0720
Grant ostatní: GA MŠk(CZ) LC06024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
Klíčová slova: dissolution * stochastic differential equations * Wiener process
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 3.291, rok: 2010
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006129 - 10.0346646 - ÚTIA 2011 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Hofmanová, M. - Seidler, Jan
On weak solutions of stochastic differential equations.
Praha: ÚTIA Av ČR, v.v.i, 2010. 24 s. Research Report, No. 2282.
Grant CEP: GA ČR GAP201/10/0752
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: weak solutions * stochastic differential equations
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/SI/seidler-on weak solutions of stochastic differential equations.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187616Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0346646.pdf 1 320.6 KB Jiná povolen