Výsledky vyhledávání
- 1.0517561 - ÚTIA 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Kočenda, E.
Total, Asymmetric and Frequency Connectedness between Oil and Forex Markets.
Energy Journal. Roč. 40, Special Issue 2 (2019), s. 157-174, č. článku 3233. ISSN 0195-6574. E-ISSN 1944-9089
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA19-15650S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Crude oil * Forex market * Volatility * Connectedness * Spillovers * Semivariance * Asymmetric effects * Frequency connectedness
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 2.394, rok: 2019
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/barunik-0517561.pdf https://www.iaee.org/energyjournal/article/3233
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302891 - 2.0439158 - ÚVGZ 2015 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Fóti, S. - Nagy, Z. - Balogh, J. - Bartha, S. - Acosta, Manuel - Czóbel, S. - Péli, E. - Marek, Michal V. - Tuba, Z.
Small scale spatial variability and pattern of soil respiration and water content in wet and a dry temperate grasslands and bare soil.
Ekológia. Roč. 28, č. 4 (2009), s. 389-398. ISSN 1335-342X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
Institucionální podpora: RVO:67179843
Klíčová slova: chamber technique * coefficient of variation * semivariance * Soil respiration * spatial pattern
Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242508 - 3.0421884 - NHU-C 2014 US eng V - Výzkumná zpráva
Baruník, J. - Kočenda, Evžen - Vácha, L.
Asymmetric volatility spillovers: revisiting the Diebold-Yilmaz (2009) spillover index with realized semivariance.
Ithaca, N.Y: Cornell University, 2013. 11 s. Papers from arXiv.org, 1308.1221.
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: volatility * spillovers * semivariance
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://arxiv.org/pdf/1308.1221v1.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228137 - 4.0395597 - NHÚ 2014 US eng V - Výzkumná zpráva
Baruník, J. - Kočenda, Evžen - Vácha, L.
Asymmetric volatility spillovers: revisiting the Diebold-Yilmaz (2009) spillover index with realized semivariance.
Ithaca, N.Y: Cornell University, 2013. 11 s. Papers from arXiv.org, 1308.1221.
Institucionální podpora: RVO:67985998
Klíčová slova: volatility * spillovers * semivariance
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://arxiv.org/pdf/1308.1221v1.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224092