Výsledky vyhledávání
- 1.0502907 - ÚTIA 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta - Omelchenko, Vadym
Stochastic optimization problems with second order stochastic dominance constraints via Wasserstein metric.
Kybernetika. Roč. 54, č. 6 (2018), s. 1231-1246. ISSN 0023-5954.
[19th Joint Czech -German-Slovak Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry (MMEI). Jindřichův Hradec, 04.06.2018-06.06.2018]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Stochastic programming problems * Second order stochastic dominance constraints * Wasserstein metric * Stability * Relaxation * Scenario generation * Empirical estimates * Light-and heavy tailed distributions * Crossing
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 0.560, rok: 2018
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/kankova-0502907.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295272 - 2.0490685 - ÚTIA 2019 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Second Order Stochastic Dominance Constraints in Multi-objective Stochastic Programming Problems.
Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018 - (Reiff, M.; Gežík, P.), s. 165-171. ISBN 978-80-89962-07-5.
[Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX. Trenčianské Teplice (SK), 23.05.2018-25.05.2018]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: stochastic multi-objective optimization problems * efficient solution * Wasserstein metric and L1 norm * Lipschitz property * second order stochastic dominance constraints * relaxation
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/kankova-0490685.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286787 - 3.0385928 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kopa, Miloš - Tichý, T.
Concordance measures and second order stochastic dominance-portfolio efficiency analysis.
E+M. Ekonomie a management. Roč. 15, č. 4 (2012), s. 110-120. ISSN 1212-3609. E-ISSN 2336-5064
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: dependency * concordance * portfolio selection * second order stochastic dominance
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.633, rok: 2012
http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/E/kopa-concordance measures and second order stochastic dominance-portfolio efficiency analysis.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0217193 - 4.0364869 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kopa, Miloš
Comparison of various approaches to portfolio efficiency.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 351-356. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Liptovský Ján (SK), 06.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: portfolio efficiency * second-order stochastic dominance * mean-risk models
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/kopa-comparison of various approaches to portfolio efficiency.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200239 - 5.0329687 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kopa, Miloš
Stability of SSD portfolio efficiency - monthly versus yearly returns.
[Stabilita SSD eficience portfolia - měsíční versus roční výnosy.]
Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2009 - (Brožová, H.), s. 184-187. ISBN 978-80-213-1963-9.
[27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009. Kostelec nad Černými lesy (CZ), 09.09.2009-11.09.2009]
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GP201/07/P107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: second-order stochastic dominance * portfolio inefficiency * scenario approach
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/kopa-stability of ssd portfolio efficiency - monthly versus yearly returns.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175654