Výsledky vyhledávání
- 1.0537935 - NHÚ 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Galeotti, A. - Steiner, Jakub - Surico, P.
Merit of test: perspective of information economics.
Health Policy and Technology. Roč. 9, č. 4 (2020), s. 575-577. ISSN 2211-8837
GRANT EU: European Commission(XE) 770652 - BEHAVFRICTIONS
Institucionální podpora: RVO:67985998
Klíčová slova: testing * COVID-19 * portfolio of tests
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 1.931, rok: 2020
Způsob publikování: Omezený přístup
https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.012
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315766Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup steiner_HPaT_2020.pdf 1 195.9 KB Autorský postprint povolen - 2.0533003 - NHU-C 2021 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Bakota, Ivo
Avoiding root-finding in the Krusell-Smith algorithm simulation.
Prague: CERGE-EI, 2020. 26 s. CERGE-EI Working Paper Series, 669. ISSN 1211-3298
Institucionální podpora: Progres-Q24
Klíčová slova: portfolio choice * heterogeneous agents * Krusell-Smith
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp669.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311502 - 3.0533002 - NHÚ 2021 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
Bakota, Ivo
Avoiding root-finding in the Krusell-Smith algorithm simulation.
Prague: CERGE-EI, 2020. 26 s. CERGE-EI Working Paper Series, 669. ISSN 1211-3298
Institucionální podpora: RVO:67985998
Klíčová slova: portfolio choice * heterogeneous agents * Krusell-Smith
Obor OECD: Economic Theory
https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp669.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311501 - 4.0532777 - NHU-C 2021 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Bakota, Ivo
Capital income taxation with portfolio choice.
Prague: CERGE-EI, 2020. 49 s. CERGE-EI Working Paper Series, 668. ISSN 1211-3298
Grant ostatní: UK(CZ) GAUK 344217
Institucionální podpora: Progres-Q24
Klíčová slova: portfolio choice * optimal taxation * redistribution
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp668.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311181 - 5.0532762 - NHÚ 2021 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
Bakota, Ivo
Capital income taxation with portfolio choice.
Prague: CERGE-EI, 2020. 49 s. CERGE-EI Working Paper Series, 668. ISSN 1211-3298
Institucionální podpora: RVO:67985998
Klíčová slova: portfolio choice * optimal taxation * redistribution
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp668.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311158 - 6.0532594 - NHU-C 2021 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Bakota, Ivo
Firm leverage and wealth inequality.
Prague: CERGE-EI, 2020. 44 s. CERGE-EI Working Paper Series, 667. ISSN 1211-3298
Grant ostatní: UK(CZ) GAUK 344217
Institucionální podpora: Progres-Q24
Klíčová slova: portfolio choice * heterogeneous agents * life-cycle
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp667.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311037 - 7.0532591 - NHÚ 2021 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
Bakota, Ivo
Firm leverage and wealth inequality.
Prague: CERGE-EI, 2020. 44 s. CERGE-EI Working Paper Series, 667. ISSN 1211-3298
Institucionální podpora: RVO:67985998
Klíčová slova: portfolio choice * heterogeneous agents * life-cycle
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp667.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311036 - 8.0489264 - ÚTIA 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Branda, Martin - Bucher, M. - Červinka, Michal - Schwartz, A.
Convergence of a Scholtes-type regularization method for cardinality-constrained optimization problems with an application in sparse robust portfolio optimization.
Computational Optimization and Applications. Roč. 70, č. 2 (2018), s. 503-530. ISSN 0926-6003. E-ISSN 1573-2894
Grant CEP: GA ČR GA15-00735S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Cardinality constraints * Regularization method * Scholtes regularization * Strong stationarity * Sparse portfolio optimization * Robust portfolio optimization
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 1.906, rok: 2018
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/MTR/branda-0489264.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283708 - 9.0480803 - ÚTIA 2018 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Šmíd, Martin - Dufek, J.
Multi-period Factor Model of a Loan Portfolio.
Praha: ÚTIA AV ČR v.v.i, 2017. 45 s. Research Report, 2363.
Klíčová slova: Credit Risk * Structural Factor Models * Loan Portfolio Management
http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/smid-0480803.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276487Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0480803.pdf 1 1.3 MB Jiná povolen - 10.0478479 - ÚTIA 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Čech, František - Baruník, Jozef
On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model.
Journal of Forecasting. Roč. 36, č. 1 (2017), s. 181-206. ISSN 0277-6693. E-ISSN 1099-131X
Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Multivariate volatility * realized covariance * portfolio optimisation
Obor OECD: Economic Theory
Impakt faktor: 0.934, rok: 2017
http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/barunik-0478479.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274596