Výsledky vyhledávání
- 1.0489264 - ÚTIA 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Branda, Martin - Bucher, M. - Červinka, Michal - Schwartz, A.
Convergence of a Scholtes-type regularization method for cardinality-constrained optimization problems with an application in sparse robust portfolio optimization.
Computational Optimization and Applications. Roč. 70, č. 2 (2018), s. 503-530. ISSN 0926-6003. E-ISSN 1573-2894
Grant CEP: GA ČR GA15-00735S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Cardinality constraints * Regularization method * Scholtes regularization * Strong stationarity * Sparse portfolio optimization * Robust portfolio optimization
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 1.906, rok: 2018
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/MTR/branda-0489264.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283708 - 2.0434510 - ÚTIA 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hlubinka, D. - Šiman, Miroslav
On generalized elliptical quantiles in the nonlinear quantile regression setup.
Test. Roč. 24, č. 2 (2015), s. 249-264. ISSN 1133-0686. E-ISSN 1863-8260
Grant CEP: GA ČR GA14-07234S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: multivariate quantile * elliptical quantile * quantile regression * multivariate statistical inference * portfolio optimization
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 1.207, rok: 2015
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/SI/siman-0434510.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239351 - 3.0364128 - ÚTIA 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Paindaveine, D. - Šiman, Miroslav
On directional multiple-output quantile regression.
Journal of Multivariate Analysis. Roč. 102, č. 2 (2011), s. 193-212. ISSN 0047-259X
Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 1M06047
Grant ostatní: Commision EC(BE) Fonds National de la Recherche Scientifique
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: multivariate quantile * quantile regression * multiple-output regression * halfspace depth * portfolio optimization * value-at risk
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 0.879, rok: 2011
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/SI/siman-0364128.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199690 - 4.0087701 - ÚTIA 2008 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šindelář, Jan - Kárný, Miroslav
Adaptive Control Applied to Financial Market Data.
[Adaptivní řízení aplikované na data z finančních trhů.]
Advanced Mathematical Methods for Finance 2007. Strasbourg cedex: European Science Foundation, 2007, s. 1-6.
[Advanced Mathematical Methods for Finance. Vídeň (AT), 17.09.2007-22.09.2007]
Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 2C06001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: bayesian statistics * portfolio optimization * finance * adaptive control
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2007/si/sindelar-adaptive control applied to financial market data.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149488