Výsledky vyhledávání
- 1.0488438 - ÚTIA 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Polach, J. - Kukačka, Jiří
Prospect Theory in the Heterogeneous Agent Model.
Journal of Economic Interaction and Coordination. Roč. 14, č. 1 (2019), s. 147-174. ISSN 1860-711X. E-ISSN 1860-7128
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Heterogeneous Agent Model * Prospect Theory * Behavioral finance * Stylized facts
Obor OECD: Finance
Impakt faktor: 1.565, rok: 2019
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/kukacka-0488438.pdf https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11403-018-0219-6
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283143 - 2.0478481 - ÚTIA 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kukačka, Jiří - Baruník, Jozef
Estimation of Financial Agent-Based Models with Simulated Maximum Likelihood.
Journal of Economic Dynamics & Control. Roč. 85, č. 1 (2017), s. 21-45. ISSN 0165-1889. E-ISSN 1879-1743
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: heterogeneous agent model, * simulated maximum likelihood * switching
Obor OECD: Finance
Impakt faktor: 1.579, rok: 2017
http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/kukacka-0478481.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275483 - 3.0411077 - UTIA-B 20030064 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous Agent Model with Memory and Asset Price Behaviour.
Prague Economic Papers. Roč. 12, č. 2 (2003), s. 155-168. ISSN 1210-0455. E-ISSN 2336-730X
Grant CEP: GA ČR GA402/00/0439; GA ČR GA402/01/0034
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * technical trading rules * heterogeneous agent model with memory and learning
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131164 - 4.0410957 - UTIA-B 20020171 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous Agent Model with Learning.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2002. 8 s. Research Report, 2051.
Grant CEP: GA ČR GA402/00/0439; GA AV ČR IAA7075202; GA ČR GA402/01/0034
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * technical trading rules * heterogeneous agent model with memory and learning
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131044 - 5.0410877 - UTIA-B 20020091 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous agent model with memory and asset price behaviour.
Ostrava: Technical University, 2002. ISBN 80-248-0153-1. In: Proceedings of the 20th International Conference Mathematical Methods in Economics 2002. - (Ramík, J.), s. 273-282
[Mathematical Methods in Economics. Ostrava (CZ), 03.09.2002-05.09.2002]
Grant CEP: GA ČR GA402/00/0439; GA ČR GA402/01/0034; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * heterogeneous agent model with memory technical trading rules
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130964 - 6.0395344 - ÚTIA 2014 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kukačka, Jiří - Baruník, Jozef
Behavioural breaks in the heterogeneous agent model: The impact of herding, overconfidence, and market sentiment.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 392, č. 23 (2013), s. 5920-5938. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Heterogeneous agent model * Behavioural finance * Herding * Overconfidence * Market sentiment * Stock market crash
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.722, rok: 2013
http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/E/barunik-0395344.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223482 - 7.0367045 - ÚTIA 2013 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Vácha, Lukáš - Baruník, Jozef - Vošvrda, Miloslav
How do skilled traders change the structure of the market.
International Review of Financial Analysis. Roč. 23, č. 1 (2012), s. 66-71. ISSN 1057-5219. E-ISSN 1873-8079
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GP402/08/P207; GA ČR GA402/09/0965
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Heterogeneous agent model * Market structure * Skilled traders * Hurst exponent
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/vacha-how do skilled traders change the structure of the market.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201836 - 8.0329651 - ÚTIA 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Smart predictors in the heterogeneous agent model.
[Prediktoři v modelu s heterogenními agenty.]
Journal of Economic Interaction and Coordination. Roč. 4, č. 2 (2009), s. 163-172. ISSN 1860-711X. E-ISSN 1860-7128
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: GAUK(CZ) 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Heterogeneous agent model * Market structure * Smart traders * Hurst exponent
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175629 - 9.0325504 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vácha, Lukáš - Baruník, Jozef - Vošvrda, Miloslav
Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model.
[Pohotoví agenti a sentiment v modelu heterogennich agentů.]
Prague Economic Papers. Roč. 18, č. 3 (2009), s. 209-219. ISSN 1210-0455. E-ISSN 2336-730X
Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LC06075; GA ČR GP402/08/P207; GA ČR(CZ) GA402/09/0965
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: heterogeneous agent model * market structure * smart traders * Hurst exponent
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/vacha-smart agents and sentiment in the heterogeneous agent model.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172888 - 10.0314140 - ÚTIA 2009 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Vácha, Lukáš - Baruník, Jozef - Vošvrda, Miloslav
Smart Predictors in the Heterogeneous Agent Model.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2008. 11 s. Research Report, 2222.
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA MŠMT(CZ) LC06075
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: heterogeneous agent model * market structure * smart traders
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164748