Výsledky vyhledávání
- 1.0493556 - ÚTIA 2019 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel
Risk-sensitive and Mean Variance Optimality in Continuous-time Markov Decision Chains.
36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Praha: MatfyzPress, 2018 - (Váchová, L.; Kratochvíl, V.), s. 497-512. ISBN 978-80-7378-371-6.
[36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Jindřichův Hradec (CZ), 12.09.2018-14.09.2018]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: continuous-time Markov decision chains * exponential utility functions * certainty equivalent * mean-variance optimality * connections between risk-sensitive and risk-neutral optimality
Obor OECD: Economic Theory
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/sladky-0493556.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286979 - 2.0399099 - ÚTIA 2014 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Sladký, Karel
Risk-Sensitive and Mean Variance Optimality in Markov Decision Processes.
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 7, č. 3 (2013), s. 146-161. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/11/0150
Grant ostatní: AVČR a CONACyT(CZ) 171396
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Discrete-time Markov decision chains * exponential utility functions * certainty equivalent * mean-variance optimality * connections between risk-sensitive and risk-neutral models
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/E/sladky-0399099.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0226807 - 3.0377685 - ÚTIA 2013 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Risk-Sensitive and Risk-Neutral Optimality in Markov Decision Chains; a Unified Approach.
Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVI). Bratislava: Vydavatelstvo EKONÓM, 2012 - (Reiff, M.), s. 201-205. ISBN 978-80-225-3426-0.
[Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVI). Bratislava (SK), 30.05.2012-01.06.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP402/11/0150; GA ČR GAP402/10/0956
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: discrete-time Markov decision chains * exponential utility functions * risk-sensitive coefficient * connections between risk-sensitive and risk-neutral models
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/sladky-risk-sensitive and risk-neutral optimality in markov decision chains a unified approach.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0209781 - 4.0326474 - ÚTIA 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Constrained Risk-Sensitive Markov Decision Chains.
[Markovské rozhodovací procesy s omezeními za rizika.]
Operations Research Proceedings 2008. Berlin: Springer, 2009 - (Fleischmann, B.; Borgwardt, K.; Klein, R.; Tuma, A.), s. 363-368. ISBN 978-3-642-00141-3.
[Operations Research 2008. Augsburg (DE), 03.09.2008-05.09.2008]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GA402/07/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Markov decision chains * exponential utility functions * constraints
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173570 - 5.0313928 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel - Sitař, Milan
Risk Sensitive and Mean Variance Optimality in Markov Decision Processes.
[Optimalita za rizika a typu střední hodnota - rozptyl v markovskýách rozhodovacích procesech.]
Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec: Technical University of Liberec, 2008 - (Řehořová, P.; Maršíková, K.), s. 452-461. ISBN 978-80-7372-387-3.
[Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec (CZ), 17.09.2008-19.09.2008]
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/08/0107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Markov decision chains * exponential utility functions * certainty equivalent * expectation and variance of cumulative rewards * mean variance optimality * asymptotic behaviour
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/sladky-risk%20sensitive%20and%20mean%20variance%20optimality%20in%20markov%20decision%20processes.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164603 - 6.0311268 - ÚTIA 2009 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Risk Sensitive Discrete- and Continuous -Time Markov Reward Processes.
[Markovské procesy s ohodnoceními v diskrétním a spojitém čase.]
Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision making XIV. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2008 - (Reiff, S.), s. 272-281. ISBN 978-80-8078-217-7.
[Quantitative Methods in Economics: Multiplie Criteria Decision Making XIV. Tatranská Lomnica (SK), 05.07.2008-07.07.2008]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GA402/07/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Markov reward processes in discrete and continuous-time * exponential utility functions * average reward optimality
Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
http:///www.fhi.sk/sk/katedry/kove/ssov/papers
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162927