Výsledky vyhledávání
- 1.0536237 - ÚTIA 2021 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
A Note on Stochastic Optimization Problems with Nonlinear Dependence on a Probability Measure.
Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics. Brno: Faculty of Business Economics, Mendel University, 2020 - (Kapounek, S.; Vránová, H.), s. 247-252. ISBN 978-80-7509-734-7.
[INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2020) /38./. Brno (CZ), 09.09.2020-11.09.2020]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Výzkumná infrastruktura: Reactors LVR-15 and LR-0 II - 90120
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Stochastic optimization problem * Nonlinear dependence * Empirical estimates * Static problems
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/kankova-0536237.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314174 - 2.0518579 - ÚTIA 2020 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Mean-Risk Optimization Problem via Scalarization, Stochastic Dominance, Empirical Estimates.
Conference Proceedings. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019 - (Houda, M.; Remeš, R.), s. 350-355. ISBN 978-80-7394-760-6.
[MME 2019: International Conference on Mathematical Methods in Economics /37./. České Budějovice (CZ), 11.09.2019-13.09.2019]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Two-objective stochastic optimization problems * scalarization * stochastic dominance * empirical estimates
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/kankova-0518579.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303981 - 3.0502907 - ÚTIA 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta - Omelchenko, Vadym
Stochastic optimization problems with second order stochastic dominance constraints via Wasserstein metric.
Kybernetika. Roč. 54, č. 6 (2018), s. 1231-1246. ISSN 0023-5954.
[19th Joint Czech -German-Slovak Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry (MMEI). Jindřichův Hradec, 04.06.2018-06.06.2018]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Stochastic programming problems * Second order stochastic dominance constraints * Wasserstein metric * Stability * Relaxation * Scenario generation * Empirical estimates * Light-and heavy tailed distributions * Crossing
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 0.560, rok: 2018
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/kankova-0502907.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295272 - 4.0485151 - ÚTIA 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta
Stability, Empirical Estimates and Scenario Generation in Stochastic Optimization - Applications in Finance.
Kybernetika. Roč. 53, č. 6 (2017), s. 1026-1046. ISSN 0023-5954
Grant CEP: GA ČR GA15-10331S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: stochastic programming * stochastic dominance * empirical estimates * financial applications
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 0.632, rok: 2017
http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/kankova-0485151.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280355 - 5.0454495 - ÚTIA 2016 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Omelchenko, Vadym - Kaňková, Vlasta
Empirical estimates in stochastic programs with probability and second order stochastic dominance constraints.
Acta Mathematica Universitas Comenianae. Roč. 84, č. 2 (2015), s. 267-281. ISSN 0862-9544
Grant CEP: GA ČR GA13-14445S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Stochastic programming problems * empirical estimates * light and heavy tailed distributions * quantiles
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/omelchenko-0454495.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255277 - 6.0450553 - ÚTIA 2017 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta
A remark on multiobjective stochastic optimization via strongly convex functions.
Central European Journal of Operations Research. Roč. 24, č. 2 (2016), s. 309-333. ISSN 1435-246X. E-ISSN 1613-9178
Grant CEP: GA ČR GA13-14445S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Stochasticmultiobjective optimization problem * Efficient solution * Wasserstein metric and L_1 norm * Stability and empirical estimates
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.659, rok: 2016
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/kankova-0450553.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252048 - 7.0447994 - ÚTIA 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta - Houda, Michal
Thin and heavy tails in stochastic programming.
Kybernetika. Roč. 51, č. 3 (2015), s. 433-456. ISSN 0023-5954
Grant CEP: GA ČR GA13-14445S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: stochastic programming problems * stability * Wasserstein metric * L1 norm * Lipschitz property * empirical estimates * convergence rate * linear and nonlinear dependence * probability and risk constraints * stochastic dominance
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.628, rok: 2015
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/kankova-0447994.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250230 - 8.0433604 - ÚTIA 2015 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Multiobjective Stochastic Optimization Problems with Probability Constraints.
32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4209-9.
[MME 2014. International Conference Mathematical Methods in Economics /32./. Olomouc (CZ), 10.09.2014-12.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-14445S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Stochastic multiobjective optimization problems * (properly) efficient solution * Wasserstein metric * stability * empirical estimates
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/kankova-0433604.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238370 - 9.0411132 - UTIA-B 20030119 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Stochastic optimization problems and dependent data.
Prague: Czech University of Agriculture, 2003. ISBN 80-213-1046-4. In: Proceedings of the 21th International Conference Mathematical Methods in Economics 2003. - (Houška, M.), s. 154-159
[MME 2003. Prague (CZ), 10.09.2003-12.09.2003]
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0034; GA ČR GA402/01/0539; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: one and two-stage stochastic programs * multistage stochastic programming problems * empirical estimates
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131219 - 10.0411038 - UTIA-B 20030025 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta - Houda, M.
A note on quantitative stability and empirical estimates in stochastic programming.
Berlin: Springer, 2003. ISBN 3-540-00387-8. In: Operations Research Proceedings 2002. - (Leopold-Wildburger, U.; Rendl, F.; Wascher, G.), s. 413-418
[Operations Research 2002. Klagenfurt (AT), 02.09.2002-05.09.2002]
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0539; GA ČR GA402/02/1015
Grant ostatní: Deutsche Foshugsgemeinschaft(DE) 436TSE113/40
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: stochastic programming * stability and empirical estimates * Kolmogorov and Wasserstein metric
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131125