Výsledky vyhledávání

  1. 1.
    0533622 - ÚTIA 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
    Avdulaj, Krenar - Krištoufek, Ladislav
    On Tail Dependence and Multifractality.
    Mathematics. Roč. 8, č. 10 (2020), č. článku 1767. E-ISSN 2227-7390
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: multifractality * tail dependence * serial correlation * copulas
    Obor OECD: Economic Theory
    Impakt faktor: 2.258, rok: 2020
    Způsob publikování: Open access
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/kristoufek-0533622.pdf https://www.mdpi.com/2227-7390/8/10/1767
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312007
     
     
  2. 2.
    0449080 - ÚTIA 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Avdulaj, Krenar - Baruník, Jozef
    Are benefits from oil-stocks diversification gone? New evidence from a dynamic copula and high frequency data.
    Energy Economics. Roč. 51, č. 1 (2015), s. 31-44. ISSN 0140-9883. E-ISSN 1873-6181
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-24313S; GA ČR GA13-32263S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Portfolio diversification * Dynamic correlations * High frequency data * Time-varying copulas * Commodities
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Impakt faktor: 2.862, rok: 2015
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/barunik-0449080.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250755
     
     
  3. 3.
    0447829 - ÚI 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Holeňa, Martin - Bajer, L. - Ščavnický, M.
    Using Copulas in Data Mining Based on the Observational Calculus.
    IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. Roč. 27, č. 10 (2015), s. 2851-2864. ISSN 1041-4347. E-ISSN 1558-2191
    Grant CEP: GA ČR GA13-17187S
    Grant ostatní: SLU(CZ) SGS/21/2014
    Institucionální podpora: RVO:67985807
    Klíčová slova: data mining * observational calculus * generalized quantifiers * joint probability distribution * copulas * hierarchical Archimedean copulas
    Kód oboru RIV: IN - Informatika
    Impakt faktor: 2.476, rok: 2015
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249603
    Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
    a0447829.pdf8668.1 KBVydavatelský postprintvyžádat
     
     
  4. 4.
    0441534 - ÚI 2015 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Chotard, A. - Holeňa, Martin
    A Generalized Markov-Chain Modelling Approach to (1,lambda)-ES Linear Optimization.
    Parallel Problem Solving from Nature - PPSN XIII. Cham: Springer, 2014 - (Bartz-Beielstein, T.; Branke, J.; Filipič, B.; Smith, J.), s. 902-911. Lecture Notes in Computer Science, 8672. ISBN 978-3-319-10761-5. ISSN 0302-9743.
    [PPSN 2014. International Conference on Parallel Problem Solving from Nature /13./. Ljubljana (SI), 13.09.2014-17.09.2014]
    Grant CEP: GA ČR GA13-17187S
    Institucionální podpora: RVO:67985807
    Klíčová slova: evolution strategies * continuous optimization * linear optimization * linear constraint * linear function * Markov chain models * Archimedean copulas
    Kód oboru RIV: IN - Informatika
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244526
    Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
    a0441534.pdf1267.5 KBVydavatelský postprintvyžádat
     
     
  5. 5.
    0437979 - ÚTIA 2015 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Houda, Michal
    A note on the use of copulas in chance-constrained programming.
    Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014. Olomouc: Palacký University, 2014 - (Talašová, J.; Stoklasa, J.; Talášek, T.), s. 327-332. ISBN 978-80-244-4209-9.
    [MME 2014. International Conference Mathematical Methods in Economics /32./. Olomouc (CZ), 10.09.2014-12.09.2014]
    Grant CEP: GA ČR GA13-14445S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: chance-constrained optimization * Archimedean copulas * convexity * second-order cone programming
    Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/houda-0437979.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242980
     
     
  6. 6.
    0432405 - ÚI 2015 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Chotard, A. - Holeňa, Martin
    Important Markov-Chain Properties of (1,lambda)-ES Linear Optimization Models.
    ITAT 2014. Information Technologies - Applications and Theory. Part II. Prague: Institute of Computer Science AS CR, 2014 - (Kůrková, V.; Bajer, L.; Peška, L.; Vojtáš, R.; Holeňa, M.; Nehéz, M.), s. 44-52. ISBN 978-80-87136-19-5.
    [ITAT 2014. European Conference on Information Technologies - Applications and Theory /14./. Demänovská dolina (SK), 25.09.2014-29.09.2014]
    Grant CEP: GA ČR GA13-17187S
    Institucionální podpora: RVO:67985807
    Klíčová slova: evolution strategies * random steps * linear optimization * Markov chain models * Archimedean copulas
    Kód oboru RIV: IN - Informatika
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236769
    Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
    0432405.pdf0141 KBVydavatelský postprintpovolen
     
     
  7. 7.
    0411471 - UTIA-B 20050201 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Mesiar, Radko
    Discrete copulas - what they are.
    [Čo sú diskrétne kopule.]
    Barcelona: Universitat Politecnica de Catalunya, 2005. ISBN 84-7683-872-3. In: Joint EUSFLAT-LFA 2005. Conference Proceedings. - (Montseny, E.; Sobrevilla, P.), s. 927-930
    [Joint EUSFLAT-LFA 2005. Barcelona (ES), 07.09.2005-09.09.2005]
    Grant CEP: GA ČR GA402/04/1026
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
    Klíčová slova: discrete random vector * discrete probabilities distributions * discrete copulas
    Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131551
     
     
  8. 8.
    0411468 - UTIA-B 20050198 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Klement, E.P. - Mesiar, Radko - Pap, E.
    Archimax copulas and invariance under transformations.
    [Archimax copule a invariancia vzhľadom na transformácie.]
    Comptes Rendus Mathematique. č. 340 (2005), s. 755-758. ISSN 1631-073X. E-ISSN 1778-3569
    Grant CEP: GA ČR GA402/04/1026
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
    Klíčová slova: copulas * Archimax copulas * maximum attractors
    Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
    Impakt faktor: 0.469, rok: 2005
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131548
     
     
  9. 9.
    0410949 - UTIA-B 20020163 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Klement, E.P. - Mesiar, Radko - Pap, E.
    Uniform approximation of associative copulas by strict and non-strict copulas.
    Illinois Journal of Mathematics. Roč. 45, č. 4 (2001), s. 1393-1400. ISSN 0019-2082
    Grant CEP: GA ČR GA402/99/0032
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
    Klíčová slova: copula * associative copulas * strict and non-strict copulas
    Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
    Impakt faktor: 0.314, rok: 2001
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131036
     
     
  10. 10.
    0396831 - ÚI 2014 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Holeňa, Martin - Ščavnický, M.
    Application of Copulas to Data Mining Based on Observational Logic.
    ITAT 2013: Information Technologies - Applications and Theory Workshops, Posters, and Tutorials. North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013 - (Vinař, T.; Holeňa, M.; Lexa, M.; Peška, L.; Vojtáš, P.), s. 77-85. ISBN 978-1-4909-5208-6.
    [ITAT 2013. Conference on Theory and Practice of Information Technologies. Donovaly (SK), 11.09.2013-15.09.2013]
    Grant CEP: GA ČR GA13-17187S
    Institucionální podpora: RVO:67985807
    Klíčová slova: rules extraction from data * observational calculus * generalized quantifiers * copulas * hierarchical Archimedean copulas
    Kód oboru RIV: IN - Informatika
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224520
    Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
    0396831.pdf103.2 MBVydavatelský postprintvyžádat
     
     

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.