Výsledky vyhledávání
- 1.0434202 - ÚTIA 2016 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Kukačka, Jiří
Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under time-varying volatility.
Quantitative Finance. Roč. 15, č. 6 (2015), s. 959-973. ISSN 1469-7688. E-ISSN 1469-7696
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GA13-32263S
GRANT EU: European Commission 612955 - FINMAP
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Stochastic cusp catastrophe model * Realized volatility * Bifurcations * Stock market crash
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.794, rok: 2015
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/barunik-0434202.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238360 - 2.0395344 - ÚTIA 2014 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kukačka, Jiří - Baruník, Jozef
Behavioural breaks in the heterogeneous agent model: The impact of herding, overconfidence, and market sentiment.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 392, č. 23 (2013), s. 5920-5938. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Heterogeneous agent model * Behavioural finance * Herding * Overconfidence * Market sentiment * Stock market crash
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.722, rok: 2013
http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/E/barunik-0395344.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223482 - 3.0328438 - ÚTIA 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Vošvrda, Miloslav
Can a stochastic cusp catastrophe model explain stock market crashes?
[Pomůže nám stochastická cusp teorie katastrof vysvětlit krachy na světových trzích?]
Journal of Economic Dynamics & Control. Roč. 33, č. 10 (2009), s. 1824-1836. ISSN 0165-1889. E-ISSN 1879-1743
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: GAUK(CZ) 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Stochastic cusp catastrophe * Bifurcations * Singularity * Nonlinear dynamics * Stock market crash
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.097, rok: 2009
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174753 - 4.0315072 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Baruník, Jozef - Vošvrda, Miloslav
Cusp Catastrophe Theory: Application to U.S. Stock.
[Aplikace teorie katastrof typu CUSP na akciove trhy USA.]
Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec: Technical University of Liberec, 2008 - (Řehořová, P.; Maršíková, K.), s. 12-25. ISBN 978-80-7372-387-3.
[Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec (CZ), 17.09.2008-19.09.2008]
Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LC06075; GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Grant ostatní: GA UK(CZ) 41108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: cusp catastrophe * bifurcation * singularity * nonlinear dynamics * stock market crash
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/barunik-0315072.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165390 - 5.0314838 - ÚTIA 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vošvrda, Miloslav - Baruník, Jozef
Modelování Krachů na kapitálových trzích: Aplikace teorie stochastických katastrof.
[Stock Market Crashes Modeling: Stochastic Cusp Catastrophe Application.]
Politická ekonomie. Roč. 2008, č. 6 (2008), s. 759-771. ISSN 0032-3233. E-ISSN 0032-3233
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: cusp catastrophe * bifurcations * singularity * nonlinear dynamics * stock market crash
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.532, rok: 2008
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/vosvrda-stock market crashes modeling stochastic cusp catastrophe application.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165222 - 6.0311434 - ÚTIA 2009 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Baruník, Jozef - Vošvrda, Miloslav
Application of Cusp Catastrophe Theory to U.S. Stock Market Crashes.
[Aplikace teorie katastrof typu CUSP na krachy kapitálového trhu v USA.]
Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision making XIV. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2008 - (Reiff, S.), s. 19-27. ISBN 978-80-8078-217-7.
[Quantitative Methods in Economics: Multiplie Criteria Decision Making XIV. Tatranská Lomnica (SK), 05.07.2008-07.07.2008]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR(CZ) GA402/08/0107
Grant ostatní: MŚMT(CZ) LC06075
Program: LC
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: cusp catastrophe * bifurcation, * singularity * stock market crash * nonlinear dynamics
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163050