Výsledky vyhledávání
- 1.0542212 - NHU-C 2022 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Matyska, Branka
Salience, systemic risk and spectral risk measures as capital requirements.
Journal of Economic Dynamics & Control. Roč. 125, April (2021), č. článku 104085. ISSN 0165-1889. E-ISSN 1879-1743
Institucionální podpora: Progres-Q24
Klíčová slova: systemic risk * probability weighting * spectral risk measures
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 1.620, rok: 2021
Způsob publikování: Omezený přístup
https://doi.org/10.1016/j.jedc.2021.104085
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319695 - 2.0423826 - ÚTIA 2014 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta
Risk Measures in Optimization Problems via Empirical Estimates.
Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica. Roč. 7, č. 3 (2013), s. 162-177. ISSN 0323-066X
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/11/0150; GA ČR GAP402/10/1610
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: static stochastic optimization problems * risk measures * empirical distribution function
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/E/kankova-0423826.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0229886 - 3.0376757 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Branda, M. - Kopa, Miloš
DEA-Risk Efficiency and Stochastic Dominance Efficiency of Stock Indices.
Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 106-124. ISSN 0015-1920. E-ISSN 0015-1920
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GAP402/12/0558
Program: GA
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Data Envelopment Analysis * Risk measures * Index efficiency * Stochastic dominance
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.340, rok: 2012
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/branda-dea-risk efficiency and stochastic dominance efficiency of stock indices.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0209078 - 4.0348202 - ÚTIA 2011 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Nonlinear Functionals in Stochastic Programming; A Note on Stability and Empirical Estimatest.
Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XV). Bratislava, SR: University of Economics, Bratislava, 2010 - (Reiff, M.), s. 96-106. Iura Edition, člen skupiny Walters Kluwer. ISBN 978-80-8078-364-8.
[Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making). Smolenice (SK), 06.10.2010-08.10.2010]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR(CZ) GA402/08/0107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Optimization problems with a random element * One stage stochastic programming problems * Multistage stochastic programming problems * Linear and nonlinear functionals * Risk measures
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kankova-nonlinear functionals in stochastic programming a note on stability and empirical estimates.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188791