Výsledky vyhledávání
- 1.0454493 - ÚTIA 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Scenario Generation via L-1 Norm.
Procedings of the 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015. Plzeň: University of West Bohemia, Plzeň, 2015, s. 331-336. ISBN 978-80-261-0539-8.
[Mathematical Methods in Economics 2015 /33./. Cheb (CZ), 09.09.2015-11.09.2015]
Grant CEP: GA ČR GA13-14445S; GA ČR GA15-10331S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: One-stage stochastic programming problems * multistage stochastic problems * L_1 norm * Wasserstein metric
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/kankova-0454493.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255276 - 2.0348202 - ÚTIA 2011 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Nonlinear Functionals in Stochastic Programming; A Note on Stability and Empirical Estimatest.
Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XV). Bratislava, SR: University of Economics, Bratislava, 2010 - (Reiff, M.), s. 96-106. Iura Edition, člen skupiny Walters Kluwer. ISBN 978-80-8078-364-8.
[Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making). Smolenice (SK), 06.10.2010-08.10.2010]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR(CZ) GA402/08/0107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Optimization problems with a random element * One stage stochastic programming problems * Multistage stochastic programming problems * Linear and nonlinear functionals * Risk measures
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kankova-nonlinear functionals in stochastic programming a note on stability and empirical estimates.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188791