Výsledky vyhledávání
- 1.0411132 - UTIA-B 20030119 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Stochastic optimization problems and dependent data.
Prague: Czech University of Agriculture, 2003. ISBN 80-213-1046-4. In: Proceedings of the 21th International Conference Mathematical Methods in Economics 2003. - (Houška, M.), s. 154-159
[MME 2003. Prague (CZ), 10.09.2003-12.09.2003]
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0034; GA ČR GA402/01/0539; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: one and two-stage stochastic programs * multistage stochastic programming problems * empirical estimates
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131219 - 2.0348202 - ÚTIA 2011 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Nonlinear Functionals in Stochastic Programming; A Note on Stability and Empirical Estimatest.
Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XV). Bratislava, SR: University of Economics, Bratislava, 2010 - (Reiff, M.), s. 96-106. Iura Edition, člen skupiny Walters Kluwer. ISBN 978-80-8078-364-8.
[Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making). Smolenice (SK), 06.10.2010-08.10.2010]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR(CZ) GA402/08/0107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Optimization problems with a random element * One stage stochastic programming problems * Multistage stochastic programming problems * Linear and nonlinear functionals * Risk measures
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kankova-nonlinear functionals in stochastic programming a note on stability and empirical estimates.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188791 - 3.0314410 - ÚTIA 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
The Expected Loss in the Discretization of Multistage Stochastic Programming Problems - Estimation and Convergence Rate.
[Očekávaná ztráta v diskretizaci vícestupňového problému stochastického programování - odhady a konvergence cen.]
Annals of Operations Research. Roč. 165, č. 1 (2009), s. 29-45. ISSN 0254-5330. E-ISSN 1572-9338
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: multistage stochastic programming problems * approximation * discretization * Monte Carlo
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.961, rok: 2009
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/smid-the expected loss in the discretization of multistage stochastic programming problems - estimation and convergence rate.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164931 - 4.0314083 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Multiobjective Stochastic Programming via Multistage Problem.
[Vícekriteriální úlohy stochastického programování a vícesrupňové úlohy.]
Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec: Technical University of Liberec, 2008 - (Řehořová, P.; Maršíková, K.), s. 250-256. ISBN 978-80-7372-387-3.
[International Conference Mathematical Methods in Economics 2008 /26./. Liberec (CZ), 17.09.2008-19.09.2008]
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Multistage stochastic programming problems * multiobjective stochastic programming * e cient points
Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/kankova-multiobjective%20stochastic%20programming%20%20via%20multistage%20problem.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164708 - 5.0106451 - UTIA-B 20040263 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta - Šmíd, Martin
On approximation in multistage stochastic programs: Markov dependence.
[Aproximace v úlohách vícestupňového stochastického programování.]
Kybernetika. Roč. 40, č. 5 (2004), s. 625-638. ISSN 0023-5954
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0539; GA ČR GA402/02/1015; GA ČR GA402/04/1294
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: multistage stochastic programming problems * approximate solution scheme * Markov dpendence
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.224, rok: 2004
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0013632Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0106451.pdf 1 1.5 MB Vydavatelský postprint povolen - 6.0106323 - UTIA-B 20040135 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Kaňková, Vlasta - Šmíd, Martin
A Remark on Approximation in Multistage Stochastic Programs: Markov Dependence.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2004. 23 s. Research Report, 2102.
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GA402/02/1015; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: multistage stochastic programming problems * stability * empirical estimates
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0013505 - 7.0047464 - ÚTIA 2007 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta - Chovanec, Petr
Unemployment problem via multistage stochastic programming.
[Problém nezaměstnaných; úlohy vícestupňové stochastického programování.]
Proceedings of the International Conference of Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision MakingXIII. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2006 - (Pekár, J.; Lukáčik, M.), s. 69-76. ISBN 80-8078-129-X.
[Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision Making XIII. Bratislava (SK), 06.12.2006-08.12.2006]
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Multistage stochastic programming problems * unemployment problem * restructuralization * random element * probability constraints
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0138370 - 8.0040920 - ÚTIA 2007 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Decomposition in multistage stochastic programs with individual probability constrains.
[Dekomposice v úlohách vícestupňového stochastického programování s individuálním pravděpodobnostním omezením.]
Operation Research Proceedings 2005. Berlin: Springer, 2006 - (Haasis, H.; Kopfer, H.; Schonberger, J.), s. 793-798. ISBN 3-540-32537-9.
[Operations Research 2006. Bremen (DE), 06.09.2005-08.09.2005]
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GA402/05/0115
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: multistage stochastic programming problems * one-stage problems * decomposition * individual probability constrains * autoregressive sequences
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134539