Výsledky vyhledávání
- 1.0490685 - ÚTIA 2019 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Second Order Stochastic Dominance Constraints in Multi-objective Stochastic Programming Problems.
Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018 - (Reiff, M.; Gežík, P.), s. 165-171. ISBN 978-80-89962-07-5.
[Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX. Trenčianské Teplice (SK), 23.05.2018-25.05.2018]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: stochastic multi-objective optimization problems * efficient solution * Wasserstein metric and L1 norm * Lipschitz property * second order stochastic dominance constraints * relaxation
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/kankova-0490685.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286787 - 2.0447994 - ÚTIA 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta - Houda, Michal
Thin and heavy tails in stochastic programming.
Kybernetika. Roč. 51, č. 3 (2015), s. 433-456. ISSN 0023-5954
Grant CEP: GA ČR GA13-14445S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: stochastic programming problems * stability * Wasserstein metric * L1 norm * Lipschitz property * empirical estimates * convergence rate * linear and nonlinear dependence * probability and risk constraints * stochastic dominance
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.628, rok: 2015
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/kankova-0447994.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250230 - 3.0376758 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Houda, Michal - Kaňková, Vlasta
Empirical Estimates in Economic and Financial Optimization Problems.
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 19, č. 29 (2012), s. 50-69. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR GAP402/11/0150; GA ČR GAP402/10/0956
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic programming * empirical estimates * moment generating functions * stability * Wasserstein metric * L1-norm * Lipschitz property * consistence * convergence rate * normal distribution * Pareto distribution * Weibull distribution * distribution tails * simulation
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/houda-empirical estimates in economic and financial optimization problems.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0209079