Výsledky vyhledávání
- 1.0558141 - ÚI 2023 RIV RS eng J - Článek v odborném periodiku
Kalina, Jan
Decision Making Reflecting the Fractalization of the Society.
Serbian Journal of Management. Roč. 17, č. 1 (2022), s. 207-218. ISSN 1452-4864
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA21-19311S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: decision support * economic equilibrium * management * credit risk * information theory * chaos theory
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 0.7, rok: 2022
Způsob publikování: Open access
http://dx.doi.org/10.5937/sjm17-31413
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331942Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0558141-aoa.pdf 2 1 MB OA: http://www.sjm06.com/instr_auth.html Vydavatelský postprint povolen - 2.0480803 - ÚTIA 2018 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Šmíd, Martin - Dufek, J.
Multi-period Factor Model of a Loan Portfolio.
Praha: ÚTIA AV ČR v.v.i, 2017. 45 s. Research Report, 2363.
Klíčová slova: Credit Risk * Structural Factor Models * Loan Portfolio Management
http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/smid-0480803.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276487Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0480803.pdf 1 1.3 MB Jiná povolen - 3.0467176 - ÚTIA 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Gapko, Petr - Šmíd, Martin
Multi-Period Structural Model of a Mortgage Portfolio with Cointegrated Factors.
Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 66, č. 6 (2016), s. 565-574. ISSN 0015-1920. E-ISSN 0015-1920
Grant CEP: GA ČR GA15-10331S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: credit risk * mortgage * loan portfolio * dynamic model * estimation
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.604, rok: 2016
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/smid-0467176.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265789 - 4.0450251 - NHU-C 2016 CZ eng D - Dizertace
Kuvíková, Gabriela
Essays on credit risk.
Prague: Charles University, CERGE, 2015. 149 s.
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: credit risk * consumer loans * credit scoring
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://www.cerge-ei.cz/pdf/dissertations/2015-kuvikova.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251605 - 5.0445233 - NHU-C 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Geršl, A. - Jakubík, P. - Kowalczyk, Dorota - Ongena, S. - Peydró, J.-L.
Monetary conditions and banks’ behaviour in the Czech Republic.
Open Economies Review. Roč. 26, č. 3 (2015), s. 407-445. ISSN 0923-7992. E-ISSN 1573-708X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: business cycle * credit risk * financial stability
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.772, rok: 2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247589 - 6.0431755 - ÚTIA 2015 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Dufek, J. - Šmíd, Martin
Multifactor dynamic credit risk model.
32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014, s. 185-190. ISBN 978-80-244-4209-9.
[MME 2014. International Conference Mathematical Methods in Economics /32./. Olomouc (CZ), 10.09.2014-12.09.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: loss given default * default rate * credit risk
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/smid-0431755.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237644 - 7.0411394 - UTIA-B 20050124 CH eng V - Výzkumná zpráva
Derviz, Alexis - Kadlčáková, N.
Business Cycle, Credit Risk and Economic Capital Determination by Commercial Banks.
Basel: Bank for International Settlements, 2005. 30 s. Research Report, 22. ISBN 92-9197-677-6
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: credit risk * economic capital * New Basel Capital Accord
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131476 - 8.0410779 - UTIA-B 20010248 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Derviz, Alexis - Kadlčáková, N.
Methodological Problems of Quantitative Credit Risk Modeling in the Czech Economy.
Praha: ČNB, 2001. 77 s. Research Report, 39.
Výzkumný záměr: AV0Z1075907
Klíčová slova: credit risk * default probability * value at risk
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130866 - 9.0385822 - ÚTIA 2013 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Gapko, Petr - Šmíd, Martin
Modeling a Distribution of Mortgage Credit Losses.
Ekonomický časopis. Roč. 60, č. 10 (2012), s. 1005-1023. ISSN 0013-3035. E-ISSN 0013-3035
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045; GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Grant ostatní: Univerzita Karlova(CZ) 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: credit risk * mortgage * delinquency rate * generalized hyperbolic distribution * normal distribution
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.194, rok: 2012
http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/E/smid-modeling a distribution of mortgage credit losses.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216180 - 10.0384842 - NHU-C 2013 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Geršl, A. - Jakubík, P. - Kowalczyk, Dorota - Ongena, S. - Peydró Alcalde, J.-L.
Monetary conditions and banks’ behaviour in the Czech Republic.
Praha: Czech National Bank, 2012. 36 s. CNB Working Paper Series, 2/2012. ISSN 1803-7070
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: business cycle * credit risk * financial stability
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://www.cnb.cz/en/research/research_publications/cnb_wp/download/cnbwp_2012_02.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0080992