Výsledky vyhledávání
- 1.0579713 - ÚI 2024 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Tumpach, J. - Koza, J. - Holeňa, Martin
Improving Optimization With Gaussian Processes in the Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy.
Proceedings of the 23st Conference Information Technologies – Applications and Theory (ITAT 2023). Aachen: Technical University & CreateSpace Independent Publishing, 2023 - (Brejová, B.; Ciencialová, L.; Holeňa, M.; Jajcay, R.; Jajcayová, T.; Lexa, M.; Mráz, F.; Pardubská, D.; Plátek, M.), s. 82-88. CEUR Workshop Proceedings, 3498. ISSN 1613-0073.
[ITAT 2023: Conference Information Technologies – Applications and Theory /23./. Tatranské Matliare (SK), 22.09.2023-26.09.2023]
Grant ostatní: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - GA MŠk(CZ) LM2018140
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: black-box optimization * covariance matrix adaptation evolution strategy * surrogate modelling * Gaussian processes
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
https://ceur-ws.org/Vol-3498/paper10.pdf
Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348533 - 2.0572656 - NHU-C 2024 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Anatolyev, Stanislav - Staněk, Filip
Unrestricted, restricted, and regularized models for forecasting multivariate volatility.
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. Roč. 27, č. 2 (2023), s. 199-218. ISSN 1081-1826. E-ISSN 1558-3708
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-28055S
Grant ostatní: UK(CZ) GAUK 264120
Institucionální podpora: Cooperatio-COOP
Klíčová slova: BEKK * CAW * covariance matrix
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 0.8, rok: 2022
Způsob publikování: Omezený přístup
https://doi.org/10.1515/snde-2021-0064
Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0343259 - 3.0538524 - ÚI 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Turčičová, Marie - Eben, Kryštof
Odhad varianční matice ve vysoké dimenzi.
[Covariance Matrix Estimation In High-Dimensional Problems.]
Informační bulletin České statistické společnosti. Roč. 31, č. 4 (2020), s. 24-39. ISSN 1210-8022
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL01000238
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: varianční matice * odhad * vysoká dimenze * regularizace * covariance matrix * estimator * high-dimension * regularization
Obor OECD: Statistics and probability
Způsob publikování: Open access
https://www.statspol.cz/wp-content/uploads/2020/12/IB_4_2020.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316317Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0538524-aw.pdf 2 401.8 KB volně online Vydavatelský postprint vyžádat - 4.0517255 - ÚI 2020 RIV CZ eng L4 - Software
Kalina, Jan - Tichavský, Jan - Tobišková, Nicole
Nonparametric bootstrap for estimating variability of robust regression estimators.
Interní kód: Nonparametric Bootstrap 1.0 ; 2019
Technické parametry: Kód v programovacím jazyce R spustitelný samostatně podle dokumentace, která je součástí jednotlivých souborů. Spuštění vyžaduje knihovnu robustbase. Dostupné pod licencí MIT.
Ekonomické parametry: Software umožňuje uživateli odhadnout varianční matici robustních regresních odhadů pomocí neparametrického bootstrapu. Pro některé z odhadů by jiný způsob výpočtu byl značně složitý a vyžadoval by využít komerční software, pro LWS odhad není jiný způsob výpočtu ani známý. Software tak výrazně usnadňuje práci s robustními regresními odhady.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-05704S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: robust regression * nonparametric bootstrap * outliers * covariance matrix
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
https://github.com/jankalinaUI/Bootstrap-LWS
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302552
Vědecká data: Github.com - 5.0517237 - ÚI 2020 RIV CZ eng L4 - Software
Tichavský, Jan - Kalina, Jan
Residual and nonparametric bootstrap for estimating variability of robust regression estimators.
Interní kód: Bootstrap Residual 1.0 ; 2019
Technické parametry: Kód v Matlabu, spustitelný samostatně podle instrukcí v dokumentaci. Spuštění vyžaduje kód pro výpočet LTS a LWS odhadu. Dostupné pod licencí MIT.
Ekonomické parametry: Software umožňuje uživateli odhadnout varianční matici pro LTS a LWS odhady pomocí reziduálního bootstrapu. Software usnadňuje práci s těmito odhady, protože jiná metoda pro odhad jejich variability není dosud nikde implementovaná.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-05704S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: robust regression * residual bootstrap * nonparametric bootstrap * outliers * covariance matrix
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
https://github.com/Veragin/Bootstrap
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302549
Vědecká data: Github.com - 6.0500888 - ÚTIA 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Tichý, Ondřej - Bódiová, Lenka - Šmídl, Václav
Bayesian non-negative matrix factorization with adaptive sparsity and smoothness prior.
IEEE Signal Processing Letters. Roč. 26, č. 3 (2019), s. 510-514. ISSN 1070-9908. E-ISSN 1558-2361
Grant CEP: GA ČR GA18-07247S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Non-negative matrix factorization * Covariance matrix model * Blind source separation * Variational Bayes method * Dynamic renal scintigraphy
Obor OECD: Automation and control systems
Impakt faktor: 3.105, rok: 2019
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/AS/tichy-0500888.pdf https://ieeexplore.ieee.org/document/8633424
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293325 - 7.0493137 - ÚTIA 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Tichý, Ondřej - Šmídl, Václav - Hofman, Radek - Evangeliou, N.
Source term estimation of multi-specie atmospheric release of radiation from gamma dose rates.
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. Roč. 144, č. 717 (2018), s. 2781-2797. ISSN 0035-9009. E-ISSN 1477-870X
Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 7F14287
Klíčová slova: Multi-species source term estimation * Inverse modeling * Gamma dose rate * Nuclear accident * Nuclides ratios * Covariance matrix * Chernobyl accident
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 3.198, rok: 2018
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/AS/tichy-0493137.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286998 - 8.0460818 - ÚTIA 2017 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Tichý, Ondřej - Šmídl, Václav - Hofman, Radek
Bayesian Estimation of Source Term of Atmospheric Radiation Release with Interval Prior.
Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs). Toulouse: iEMSs, 2016, s. 357-364. ISBN 978-88-9035-745-9.
[The 8th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs). Toulouse (FR), 10.07.2016-14.07.2016]
Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 7F14287
Klíčová slova: Source term estimation * Variational Bayes inference * Gamma dose rate measurement * CVX optimization toolbox * Covariance matrix model
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/AS/tichy-0460818.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261530 - 9.0402149 - UIVT-O 950289 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Eben, Kryštof
A Generalization of Wishart Density for the Case when the Inverse of the Convariance Matrix is a Band Matrix.
Mathematica Bohemica. Roč. 119, č. 4 (1994), s. 337-346. ISSN 0862-7959
Klíčová slova: band inverse covariance matrix * Wishart distribution * unbiased density estimation * discriminant analysis
http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/126118
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0122561Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup MathBohem_119-1994-4_1.pdf 0 1 MB Vydavatelský postprint povolen - 10.0394109 - ÚI 2014 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bencko, V. - Quinn, J.M. - Zvárová, Jana
Risk Perception & Environmental Risk Management in Public Health Protection.
EFMI STC Prague Proceedings. Prague, 2013, nestr.
[EFMI 2013 Special Topic Conference. Prague (CZ), 17.04.2013-19.04.2013]
Klíčová slova: shrinkage estimation * covariance matrix * high dimensional data * gene expression
Kód oboru RIV: IN - Informatika
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0222413