Výsledky vyhledávání
- 1.0447994 - ÚTIA 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta - Houda, Michal
Thin and heavy tails in stochastic programming.
Kybernetika. Roč. 51, č. 3 (2015), s. 433-456. ISSN 0023-5954
Grant CEP: GA ČR GA13-14445S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: stochastic programming problems * stability * Wasserstein metric * L1 norm * Lipschitz property * empirical estimates * convergence rate * linear and nonlinear dependence * probability and risk constraints * stochastic dominance
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.628, rok: 2015
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/kankova-0447994.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250230 - 2.0376758 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Houda, Michal - Kaňková, Vlasta
Empirical Estimates in Economic and Financial Optimization Problems.
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 19, č. 29 (2012), s. 50-69. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR GAP402/11/0150; GA ČR GAP402/10/0956
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic programming * empirical estimates * moment generating functions * stability * Wasserstein metric * L1-norm * Lipschitz property * consistence * convergence rate * normal distribution * Pareto distribution * Weibull distribution * distribution tails * simulation
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/houda-empirical estimates in economic and financial optimization problems.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0209079 - 3.0359099 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Empirical Estimates in Stochastic Optimization: Special cases.
Výpočtová ekonomie, sborník 4.semináře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010 - (Lukáš, L.), s. 9-19. ISBN 978-80-7043-773-5.
[Výpočtová ekonomie, 4. seminář. Plzeň (CZ), 18.12.2008]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic programming problems * L_1 norm * Lipschitz property * empirical estimates * convergence rate * exponential tails * heavy tails * Pareto distribution * risk functional
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/kankova-empirical estimates in stochastic optimization special cases.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196952 - 4.0346165 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta
Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails.
Kybernetika. Roč. 46, č. 3 (2010), s. 459-471. ISSN 0023-5954.
[International Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry. České Budějovice, 15.06.2009-18.06.2009]
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA MŠMT(CZ) LC06075
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Stochastic programming problems * Stability * Wasserstein metric * L_1 norm * Lipschitz property * Empirical estimates * Convergence rate * Exponential tails * Heavy tails * Pareto distribution * Risk functional * Empirical quantiles
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.461, rok: 2010
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187260Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0346165.pdf 1 171.9 KB Vydavatelský postprint povolen - 5.0098139 - ÚTIA 2008 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Kaňková, Vlasta
Empirical Estimates via Stability in Stochastic Programming.
[Empirické odhady a stabilita ve stochastickém programování.]
Praha: ÚTIA AV ČR, 2007. 25 s. Research Report, 2192.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/1417; GA ČR GA402/05/0115; GA ČR GA402/07/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Stochastic programming * stability * Wasserstein metric * empirical estimates * convergence rate * problems with penalty and recourse * integer simple recourse case * resk funkcionals
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157128