Výsledky vyhledávání
- 1.0376482 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Gapko, Petr - Šmíd, Martin
Dynamic Multi-Factor Credit Risk Model with Fat-Tailed Factors.
Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 125-140. ISSN 0015-1920. E-ISSN 0015-1920
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: Univerzita Karlova(CZ) GAUK 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: credit risk * probability of default * loss given default * credit loss * credit loss distribution * Basel II
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.340, rok: 2012
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/smid-dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208867 - 2.0370109 - ÚI 2012 US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jiřina, Marcel
Trends in Banks Operational Risk Losses.
ICBIFE 2011 Discussion Materials. Los ALamitos: IEEE, 2011, s. 1-8.
[ICBIFE 2011. International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering. Hong Kong (HK), 12.12.2011-13.12.2011]
Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 1M0567
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
Klíčová slova: CRD * Basel II Directive * operational risk * risk types * risk classes * loss severity * loss frequency * future losses estimation
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204005Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0370109.pdf 0 1.1 MB Autorský preprint povolen - 3.0365536 - ÚI 2012 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kliment, J. - Jiřina, Marcel - Špaček, E.
Odhad velikosti operačních ztrát v příštím období.
Bankovnictví. -, č. 5 (2011), s. 18-20. ISSN 1212-4273
Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 1M0567
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
Klíčová slova: CRD (Kapitálová regulační direktiva Basel II) * operační události a ztráty * obchodní linie * typy rizik * rizikové třídy * severita a frekvence ztrát * odhady budoucích ztrát
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200760Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0365536.pdf 0 2.1 MB Autorský preprint povolen - 4.0342150 - ÚI 2011 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Stehlík, M. - Potocký, R. - Waldl, H. - Fabián, Zdeněk
On the Favorable Estimation for Fitting Heavy Tailed Data.
Computational Statistics. Roč. 25, č. 3 (2010), s. 485-503. ISSN 0943-4062. E-ISSN 1613-9658
Grant ostatní: ASO(SK) SK-0607-BA-018; VEGA(SK) 1/0077/09; 50p14(CZ-AT) AKTION; AKTION(CZ-AT) 54p13
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
Klíčová slova: heavy-tailed distribution * exact likelihood ratio test * T-score moment estimator * insurance * Basel II
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.500, rok: 2010
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184964 - 5.0321561 - ÚI 2009 AT eng V - Výzkumná zpráva
Stehlík, M. - Potocký, R. - Waldl, H. - Fabián, Zdeněk
Some notes on the favorable estimation for fitting heavy tailed data.
Linz: Johannes Kepler University, 2008. 31 s. IFAS Research Paper Series, 2008-32.
Grant ostatní: ASO(AT) SK-0607-BA-018; VEGA(SK) 1/3016/06; Aktion(CZ-AT) 50p14
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje ; V - jiné veřejné zdroje ; V - jiné veřejné zdroje
Klíčová slova: heavy-tailed distribution * claims * robust approach * Johnson estimator * insurance * Basel II
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
http://ifas.jku.at/research-paper-series/IFAS-2008-32.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170053