Výsledky vyhledávání
- 1.0581659 - ÚTIA 2025 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Hanus, Luboš
Fan charts in era of big data and learning.
Finance Research Letters. Roč. 61, č. 1 (2024), č. článku 105003. ISSN 1544-6123. E-ISSN 1544-6131
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Fan charts * Probabilistic forecasting * Machine learning
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 10.4, rok: 2022
Způsob publikování: Omezený přístup
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612324000333?dgcid=author http://library.utia.cas.cz/separaty/2023/E/barunik-0581659.pdf
Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0349774 - 2.0578729 - ÚTIA 2025 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Bevilacqua, M. - Faff, R.
Dynamic industry uncertainty networks and the business cycle.
Journal of Economic Dynamics & Control. Roč. 159, č. 1 (2024), č. článku 104793. ISSN 0165-1889. E-ISSN 1879-1743
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Financial uncertainty * Industry network * Options market * Business cycle
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 1.9, rok: 2022
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2023/E/barunik-0578729.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188923001999?via%3Dihub
Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347796 - 3.0561032 - ÚTIA 2024 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Nevrla, Matěj
Quantile Spectral Beta: A Tale of Tail Risks, Investment Horizons, and Asset Prices.
Journal of Financial Econometrics. Roč. 21, č. 5 (2023), s. 1590-1646. ISSN 1479-8409. E-ISSN 1479-8417
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: cross-sectional return variation * downside risk * frequency * investment horizons * spectral risk * tail risk
Obor OECD: Finance
Impakt faktor: 2.5, rok: 2022
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2023/E/barunik-0561032.pdf https://academic.oup.com/jfec/article-abstract/21/5/1590/6605770?redirectedFrom=fulltext&login=true
Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347210 - 4.0560025 - ÚTIA 2023 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Čech, František - Zítek, M.
Marine fuel hedging under the sulfur cap regulations.
Energy Economics. Roč. 113, č. 1 (2022), č. článku 106204. ISSN 0140-9883. E-ISSN 1873-6181
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Marine fuels * Hedging * IMO 2020
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 12.8, rok: 2022
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2022/E/cech-0560025.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988322003528?via%3Dihub
Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333428 - 5.0533568 - ÚTIA 2023 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Bevilacqua, M. - Tunaru, R.
Asymmetric Network Connectedness of Fears.
Review of Economics and Statistics. Roč. 104, č. 6 (2022), s. 1304-1316. ISSN 0034-6535. E-ISSN 1530-9142
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Implied Volatility * Asymmetric Connectedness * U.S. Financial Sector
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 8, rok: 2022
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/barunik-0533568.pdf https://direct.mit.edu/rest/article-abstract/104/6/1304/97705/Asymmetric-Network-Connectedness-of-Fears?redirectedFrom=fulltext
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311937 - 6.0533567 - ÚTIA 2022 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Hronec, Martin - Tobek, O.
Does it pay to follow anomalies research? Machine learning approach with international evidence.
Journal of Financial Markets. Roč. 56, č. 1 (2021), č. článku 100588. ISSN 1386-4181. E-ISSN 1878-576X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Anomalies * Machine Learning * International Finance
Obor OECD: Finance
Impakt faktor: 3.095, rok: 2021
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/hronec-0533567.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386418120300574
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311938 - 7.0533565 - ÚTIA 2022 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Čech, František
Measurement of common risks in tails: A panel quantile regression model for financial returns.
Journal of Financial Markets. Roč. 52, č. 1 (2021), č. článku 100562. ISSN 1386-4181. E-ISSN 1878-576X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Panel quantile regression * Realized measures * Value-at-risk
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 3.095, rok: 2021
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/barunik-0533565.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386418120300318
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311940 - 8.0510012 - ÚTIA 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Vácha, Lukáš - Šmolík, F. - Baxa, Jaromír
Comovement and disintegration of EU sovereign bond markets during the crisis.
International Review of Economics & Finance. Roč. 64, č. 1 (2019), s. 541-556. ISSN 1059-0560. E-ISSN 1873-8036
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: European debt crisis * Eurozone fragility hypothesis * Comovement * Contagion * Wavelets
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 1.818, rok: 2019
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/vacha_l-0510012.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056018306518
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301140