Výsledky vyhledávání
- 1.0561394 - ÚTIA 2023 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Tilfani, O. - Krištoufek, Ladislav - Ferreira, P. - El Boukfaoui, M. Y.
Heterogeneity in economic relationships: Scale dependence through the multivariate fractal regression.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 588, č. 1 (2022), č. článku 126530. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Detrended fluctuation analysis * Heterogeneity * Multivariate fractal regression * Scale-dependent effects
Obor OECD: Economic Theory
Impakt faktor: 3.3, rok: 2022
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2022/E/kristoufek-0561394.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437121008037?via%3Dihub
Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0334058 - 2.0547638 - ÚTIA 2022 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kukačka, Jiří - Krištoufek, Ladislav
Does parameterization affect the complexity of agent-based models?
Journal of Economic Behavior & Organization. Roč. 192, č. 1 (2021), s. 324-356. ISSN 0167-2681. E-ISSN 1879-1751
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: financial agent-based models * parameterization * complex systems * multifractal sensitivity analysis
Obor OECD: Economic Theory
Impakt faktor: 2.000, rok: 2021
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2021/E/kukacka-0547638.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268121004339
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323840 - 3.0533624 - ÚTIA 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Shahzad, S. J. H. - Bouri, E. - Kayani, G. M. - Nasir, R. M. - Krištoufek, Ladislav
Are clean energy stocks efficient? Asymmetric multifractal scaling behaviour.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 550, č. 1 (2020), č. článku 124519. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: clean energy stocks * long memory * efficiency * MF-DFA
Obor OECD: Economic Theory
Impakt faktor: 3.263, rok: 2020
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/kristoufek-0533624.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037843712030234X
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312005 - 4.0533622 - ÚTIA 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Avdulaj, Krenar - Krištoufek, Ladislav
On Tail Dependence and Multifractality.
Mathematics. Roč. 8, č. 10 (2020), č. článku 1767. E-ISSN 2227-7390
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: multifractality * tail dependence * serial correlation * copulas
Obor OECD: Economic Theory
Impakt faktor: 2.258, rok: 2020
Způsob publikování: Open access
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/kristoufek-0533622.pdf https://www.mdpi.com/2227-7390/8/10/1767
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312007 - 5.0522062 - ÚTIA 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Ferreira, P. - Krištoufek, Ladislav - Pereira, E. J. D. A. L.
DCCA and DMCA correlations of cryptocurrency markets.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 545, č. 1 (2020), č. článku 123803. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Cryptocurrency * Bitcoin * Correlations * Detrended cross-correlation analysis * Detrending moving-average cross-correlation analysis * Efficiency
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 3.263, rok: 2020
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/kristoufek-0522062.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437119321168
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307301 - 6.0522061 - ÚTIA 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Ferreira, P. - Krištoufek, Ladislav
Uncovered interest rate parity through the lens of fractal methods: Evidence from the European Union.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 553, č. 1 (2020), č. článku 124257. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: uncovered interest rate parity * detrended cross-correlation analysis * detrending moving-average cross-correlation analysis
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 3.263, rok: 2020
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/kristoufek-0522061.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437120300698
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307298 - 7.0522039 - ÚTIA 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kukačka, Jiří - Krištoufek, Ladislav
Do ‘complex’ financial models really lead to complex dynamics? Agent-based models and multifractality.
Journal of Economic Dynamics & Control. Roč. 113, č. 1 (2020), č. článku 103855. ISSN 0165-1889. E-ISSN 1879-1743
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: complex systems * financial agent-based models * time series analysis * multifractal analysis * detrended fluctuation analysis
Obor OECD: Finance
Impakt faktor: 1.588, rok: 2020
Způsob publikování: Omezený přístup
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188920300257 http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/kukacka-0522039.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306972 - 8.0506911 - ÚTIA 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Shahzad, S. J. H. - Bouri, E. - Roubaud, D. - Krištoufek, Ladislav - Lucey, B.
Is Bitcoin a better safe-haven investment than gold and commodities?
International Review of Financial Analysis. Roč. 63, č. 1 (2019), s. 322-330. ISSN 1057-5219. E-ISSN 1873-8079
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Bitcoin * Cross-quantilogram * Gold * Commodities * Stock indices * Safe-haven * Quantile
Obor OECD: Finance
Impakt faktor: 2.497, rok: 2019
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/kristoufek-0506911.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521918306604
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300867 - 9.0505687 - ÚTIA 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav - Vošvrda, Miloslav
Cryptocurrencies market efficiency ranking: Not so straightforward.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 531, č. 1 (2019), č. článku 120853. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097; GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Cryptocurrency * Efficient market hypothesis * Efficiency index * Fractal dimension
Obor OECD: Finance
Impakt faktor: 2.924, rok: 2019
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/kristoufek-0505687.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437119304558
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297106 - 10.0497836 - ÚTIA 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav - Ferreira, P.
Capital asset pricing model in Portugal: Evidence from fractal regressions.
Portuguese Economic Journal. Roč. 17, č. 3 (2018), s. 173-183. ISSN 1617-982X. E-ISSN 1617-9838
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Capital asset pricing model * Detrended cross-correlation analysis * Detrending moving-average cross-correlation analysis * Fractal regressions * Portugal
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 0.500, rok: 2018
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/kristoufek-0497836.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290650