Výsledky vyhledávání
- 1.0473066 - ÚTIA 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Fractal approach towards power-law coherency to measure cross-correlations between time series.
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. Roč. 50, č. 1 (2017), s. 193-200. ISSN 1007-5704. E-ISSN 1878-7274
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-11402P
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: power-law coherency * power-law cross-correlations * correlations
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 3.181, rok: 2017
http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/kristoufek-0473066.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271360 - 2.0472030 - ÚTIA 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Power-law cross-correlations estimation under heavy tails.
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. Roč. 40, č. 1 (2016), s. 163-172. ISSN 1007-5704. E-ISSN 1878-7274
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-11402P
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Power-law cross-correlations * Heavy tails * Monte Carlo study
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 2.784, rok: 2016
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/kristoufek-0472030.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269402 - 3.0452317 - ÚTIA 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Power-law correlations in finance-related Google searches, and their cross-correlations with volatility and traded volume: Evidence from the Dow Jones Industrial components.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 428, č. 1 (2015), s. 194-205. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-11402P
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Online searches * Google Trends * Long-term memory * Cross-correlations * Volatility * Traded volume
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.785, rok: 2015
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/kristoufek-0452317.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253708 - 4.0452316 - ÚTIA 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
On the interplay between short and long term memory in the power-law cross-correlations setting.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 421, č. 1 (2015), s. 218-222. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-11402P
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Power-law cross-correlations * Long term memory * Short term memory
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.785, rok: 2015
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/kristoufek-0452316.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253710 - 5.0452315 - ÚTIA 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Detrended fluctuation analysis as a regression framework: Estimating dependence at different scales.
Physical Review E. Roč. 91, č. 1 (2015), 022802-1-022802-5. ISSN 1539-3755
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-11402P
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GAP402/11/0948
Program: GA
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Detrended cross-correlation analysis * Regression * Scales
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 2.288, rok: 2014
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/kristoufek-0452315.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253720 - 6.0452314 - ÚTIA 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Can the bivariate Hurst exponent be higher than an average of the separate Hurst exponents?
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 431, č. 1 (2015), s. 124-127. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-11402P
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Correlations * Power-law cross-correlations * Bivariate Hurst exponent * Spectrum coherence
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.785, rok: 2015
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/kristoufek-0452314.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253719 - 7.0452312 - ÚTIA 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav - Luňáčková, P.
Rockets and feathers meet Joseph: Reinvestigating the oil-gasoline asymmetry on the international markets.
Energy Economics. Roč. 49, č. 1 (2015), s. 1-8. ISSN 0140-9883. E-ISSN 1873-6181
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-11402P
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GAP402/11/0948
Program: GA
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Rockets and feathers * Asymmetry * Gasoline * Crude oil * Cointegration
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 2.862, rok: 2015
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/kristoufek-0452312.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253706 - 8.0436818 - ÚTIA 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Spectrum-based estimators of the bivariate Hurst exponent.
Physical Review E. Roč. 90, č. 6 (2014), art. 062802. ISSN 1539-3755
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-11402P
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: bivariate Hurst exponent * power-law cross-correlations * estimation
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 2.288, rok: 2014
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/kristoufek-0436818.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241889 - 9.0433533 - ÚTIA 2015 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Measuring correlations between non-stationary series with DCCA coefficient.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 402, č. 1 (2014), s. 291-298. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-11402P
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GAP402/11/0948
Program: GA
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: power-law cross-correlations * long-term memory * econophysics
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.732, rok: 2014
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/kristoufek-0433533.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237764 - 10.0433531 - ÚTIA 2015 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Leverage effect in energy futures.
Energy Economics. Roč. 45, č. 1 (2014), s. 1-9. ISSN 0140-9883. E-ISSN 1873-6181
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-11402P
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GAP402/11/0948
Program: GA
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: energy commodities * leverage effect * volatility * long-term memory
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 2.708, rok: 2014
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/kristoufek-0433531.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237768