Výsledky vyhledávání
- 1.0507283 - ÚTIA 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Krištoufek, Ladislav - Vošvrda, Miloslav
Capital market efficiency in the Ising model environment: Local and global effects.
Proceedings of the 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016. Liberec: Technical University, 2016 - (Kocourek, A.; Vavroušek, M.), s. 465-470. ISBN 978-80-7494-296-9.
[MME 2016. International Conference Mathematical Methods in Economics /34./. Liberec (CZ), 06.09.2016-09.09.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
GRANT EU: European Commission(XE) 612955 - FINMAP
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Ising model * efficient market hypothesis * Monte Carlo simulation
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/kristoufek-0507283.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298751 - 2.0472032 - ÚTIA 2017 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Krištoufek, Ladislav
Scaling of dependence between foreign exchange rates and stock markets in Central Europe.
Acta Physica Polonica A. Vol 129, n. 5 (2016) - Proceedings of the 8th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences FENS. Warszawa: Polish Academy of Science, Institute of Physics, 2016, s. 908-912. ISSN 0587-4246. E-ISSN 1898-794X.
[Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences FENS (2016) /8./. Rzeszów (PL), 04.11.2015-06.11.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-11402P
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: stock markets * scale dependence * currency
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/kristoufek-0472032.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269400 - 3.0395886 - ÚTIA 2014 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Krištoufek, Ladislav - Vošvrda, Miloslav
Measuring capital market efficiency: Long-term memory, fractal dimension and approximate entropy.
Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013 - (Vojáčková, H.), s. 470-475. ISBN 978-80-87035-76-4.
[MME 2013. International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013 /31./. Jihlava (CZ), 11.09.2013-13.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: MŠk(CZ) SVV265504
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: capital market efficiency * long-range dependence * fractal dimension * approximate entropy
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/E/kristoufek-measuring capital market efficienci long-term memory fractal dimension and approximate entropy.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223789 - 4.0370121 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ivanková, Kristýna - Krištoufek, Ladislav - Vošvrda, Miloslav
Evaluating the Efficient Market Hypothesis by means of isoquantile surfaces and the Hurst exponent.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 300-305. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Jánska Dolina (SK), 06.09.2011-09.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045
Grant ostatní: GA UK(CZ) 118310
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: isoquantile * Hurst exponent * Efficient Market Hypothesis * stock market index * isobar
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/ivankova-evaluating the efficient market hypothesis by means of isoquantile surfaces and the hurst exponent.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204015 - 5.0367954 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Krištoufek, Ladislav
Multifractal Height Cross-Correlation Analysis.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 1-19. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Jánska Dolina (SK), 06.09.2011-09.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045
Grant ostatní: GAUK(CZ) 118310
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: cross-correlations * multifractality * long-range dependence
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/kristoufek-0367954.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202449 - 6.0347765 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš - Krištoufek, Ladislav
Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data.
28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. Vol. Part II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economy, 2010 - (Houda, M.; Friebelová, J.), s. 12-17. ISBN 978-80-7394-218-2.
[Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice (CZ), 08.09.2010-10.09.2010]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GP402/08/P207
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: comovement * contagion * wavelet analysis * wavelet coherence
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/barunik-0347765.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188468