Výsledky vyhledávání
- 1.0346165 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta
Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails.
Kybernetika. Roč. 46, č. 3 (2010), s. 459-471. ISSN 0023-5954.
[International Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry. České Budějovice, 15.06.2009-18.06.2009]
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA MŠMT(CZ) LC06075
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Stochastic programming problems * Stability * Wasserstein metric * L_1 norm * Lipschitz property * Empirical estimates * Convergence rate * Exponential tails * Heavy tails * Pareto distribution * Risk functional * Empirical quantiles
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.461, rok: 2010
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187260Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0346165.pdf 1 171.9 KB Vydavatelský postprint povolen - 2.0346161 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Sladký, Karel
Identification of Optimal Policies in Markov Decision Processes.
Kybernetika. 46 2010, č. 3 (2010), s. 558-570. ISSN 0023-5954.
[International Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry. České Budějovice, 15.06.2009-18.06.2009]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GA402/07/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: finite state Markov decision processes * discounted and average costs * elimination of suboptimal policies
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.461, rok: 2010
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/sladky-identification of optimal policies in markov decision processes.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187257Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0346161.pdf 1 153 KB Vydavatelský postprint povolen - 3.0315238 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Wavelets and Sentiment in the Heterogeneous Agents Model.
[Vlnková analýza a sentiment v modelech heterogenních agentů.]
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 15, č. 25 (2008), s. 41-56. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: heterogeneous agents model * market sentiment * Hurst exponent * wavelets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/vacha-wavelets and sentiment in the heterogeneous agents model.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165496 - 4.0314932 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kuchyňka, Alexandr
An Empirical Application of a Two-Factor Model of Stochastic Volatility.
[Empirická aplikace dvoufaktorového modelu stochastické volatility.]
Prague Economic Papers. Roč. 17, č. 3 (2008), s. 243-253. ISSN 1210-0455. E-ISSN 2336-730X
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA MŠMT(CZ) LC06075
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic volatility * Kalman filter
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/kuchynka-an empirical application of a two-factor model of stochastic volatility.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165294 - 5.0314404 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
Price Tails in the Smith and Farmer's Model.
[Chvosty rozdělení ceny v Smithově a Farmerově modelu.]
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 15, č. 25 (2008), s. 31-40. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: limit order market * continuous double auction * price increments * fat tails * tail exponent
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/smid-price tails in the smith and farmer's model.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164926 - 6.0309471 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Sladký, Karel
Growth Rates and Average Optimality in Risk-Sensitive Markov Decision Chains.
[Míry růstu a optimality v průměru v rizikových markovských rozhodovacích řetězcích.]
Kybernetika. Roč. 44, č. 2 (2008), s. 205-226. ISSN 0023-5954
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GA402/07/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: risk-sensitive Markov decision chains * average optimal policies * optimal growth rates
Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
Impakt faktor: 0.281, rok: 2008
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161594Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0309471.pdf 0 905.2 KB Vydavatelský postprint povolen - 7.0309470 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta
Multistage Stochastic Programs via Autoregressive Sequences and Individual Probabiliy Constraints.
[Úlohy vícestupňového stochastického programování s autoregresivní náhodnou posloupností a individuálními pravděpodobnostním omezením.]
Kybernetika. Roč. 44, č. 2 (2008), s. 151-70. ISSN 0023-5954
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: multistage stochastic programming problem * individual probebility constraints * autoregressive sequence * Wasserstein metric * empirical estimates * multiobjective problems
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.281, rok: 2008
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161593Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0309470.pdf 0 780 KB Vydavatelský postprint povolen - 8.0087986 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Houda, Michal
Role of Dependence in Chance-constrained and Robust Programming.
[Role závislosti v úlohách s pravděpodobnostními omezeními a v úlohách robustního programování.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 15, č. 4 (2007), s. 111-120. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GD402/03/H057; GA ČR GA402/07/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic programming * robust programming * weak dependence
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149682 - 9.0087259 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta
Multistage Stochastic Programming via Autoregressive Sequences.
[Autoregresiní posloupnosti v úlohách vícestupňového stochastického programování.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 15, č. 4 (2007), s. 99-110. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR GD402/03/H057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Economic proceses * Multistage stochastic programming * autoregressive sequences * individual probability constraints
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149156 - 10.0086424 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
On Uselessness of Limit Orders.
[O neužitečnosti limitních objednávek.]
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 2007, č. 24 (2007), s. 45-57. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GD402/03/H057; GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: market microstructure * limit order market * portfolio selection
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148695