Výsledky vyhledávání
- 1.0432107 - NHU-C 2015 DE eng V - Výzkumná zpráva
Baruník, J. - Kočenda, Evžen - Vácha, L.
Asymmetric connectedness of stocks: how does bad and good volatility spill over the U.S. stock market?.
Kiel: Collaborative EU Project FinMaP - Financial Distortions and Macroeconomic Performance: Expectations, Constraints and Interaction of Agents, 2014. 28 s. FinMaP-Working Papers, 13.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-24129S
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: volatility * spillovers * financial markets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://hdl.handle.net/10419/102277
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236572 - 2.0428275 - NHU-C 2015 US eng V - Výzkumná zpráva
Baruník, J. - Kočenda, Evžen - Vácha, L.
How does bad and good volatility spill over across petroleum markets?.
Ithaca, N.Y: Cornell University, 2014. 22 s. Papers from arXiv.org, 1405.2445.
Grant CEP: GA ČR GA14-24129S
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: volatility spillovers * asymmetry * petroleum markets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://arxiv.org/pdf/1405.2445v1.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233784 - 3.0421885 - NHU-C 2014 US eng V - Výzkumná zpráva
Baruník, J. - Kočenda, Evžen - Vácha, L.
Gold, oil, and stocks.
Ithaca, N.Y: Cornell University, 2013. 31 s. Papers from arXiv.org, 1308.0210.
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: time-frequency dynamics * gold * oil
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1308/1308.0210.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228136 - 4.0421884 - NHU-C 2014 US eng V - Výzkumná zpráva
Baruník, J. - Kočenda, Evžen - Vácha, L.
Asymmetric volatility spillovers: revisiting the Diebold-Yilmaz (2009) spillover index with realized semivariance.
Ithaca, N.Y: Cornell University, 2013. 11 s. Papers from arXiv.org, 1308.1221.
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: volatility * spillovers * semivariance
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://arxiv.org/pdf/1308.1221v1.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228137 - 5.0421411 - NHU-C 2014 US eng V - Výzkumná zpráva
Hanousek, Jan - Kočenda, Evžen - Novotný, Jan
Price jumps on European stock markets.
Ann Arbor: The William Davidson Institute at the University of Michigan Business School, 2013. 29 s. William Davidson Institute Working Paper Series, 1059.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP403/11/0020; GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Grant ostatní: UK(CZ) UNCE 204005/2012
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: European stock markets * price jump indicators * non-parametric testing
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://wdi.umich.edu/files/publications/workingpapers/wp1059.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227754 - 6.0397625 - NHU-C 2014 US eng V - Výzkumná zpráva
Frensch, R. - Hanousek, Jan - Kočenda, Evžen
Specialization, gravity, and European trade in final goods.
Ann Arbor: The William Davidson Institute at the University of Michigan Business School, 2013. 33 s. William Davidson Institute working paper series, 1054.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP403/12/0080
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: international trade * gravity models * European Union
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2324856
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225255 - 7.0395639 - NHU-C 2014 US eng V - Výzkumná zpráva
Novotný, Jan - Hanousek, Jan - Kočenda, Evžen
Price jump indicators: stock market empirics during the crisis.
Ann Arbor: The William Davidson Institute at the University of Michigan Business School, 2013. 32 s. William Davidson Institute Working Paper Series, 1050.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097; GA ČR(CZ) GAP403/11/0020
Grant ostatní: UK(CZ) UNCE 204005/2012
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: stock markets * price jump indicators * non-parametric testing
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://wdi.umich.edu/files/publications/workingpapers/wp1050.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223738 - 8.0395595 - NHU-C 2014 DE eng V - Výzkumná zpráva
Hanousek, Jan - Kočenda, Evžen
Factors of trade in Europe.
Regensburg: Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, 2013. 26 s. IOS Working Papers, 333.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP403/12/0080
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: bilateral trade * panel data * European Union
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://www.dokumente.ios-regensburg.de/publikationen/wp/wp_333.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224088 - 9.0394882 - NHU-C 2014 RIV DE eng V - Výzkumná zpráva
Égert, B. - Kočenda, Evžen
The impact of macro news and central bank communication on emerging European forex markets.
Munich: CESifo, 2013. 27 s. CESifo Working Paper Series, 4288.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP403/11/0020
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: exchange rate * macroeconomic news * central bank communications
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp4288.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223046 - 10.0389688 - NHU-C 2013 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Hanousek, Jan - Kočenda, Evžen - Mašika, M.
Firm efficiency: domestic owners, coalitions, and FDI.
Prague: CERGE-EI, 2012. 28 s. CERGE-EI Working Paper Series, 456. ISSN 1211-3298
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP403/12/0080
Institucionální podpora: PRVOUK-P23
Klíčová slova: efficiency * ownership structure * firms
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp456.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0218566