Výsledky vyhledávání
- 1.0372702 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
Probabilistic properties of the continuous double auction.
Kybernetika. Roč. 48, č. 1 (2012), s. 50-82. ISSN 0023-5954
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: continuous double auction * limit order market * distribution
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.619, rok: 2012
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/smid-0372702.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0205955Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0372702.pdf 1 444.8 KB Vydavatelský postprint povolen - 2.0314838 - ÚTIA 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vošvrda, Miloslav - Baruník, Jozef
Modelování Krachů na kapitálových trzích: Aplikace teorie stochastických katastrof.
[Stock Market Crashes Modeling: Stochastic Cusp Catastrophe Application.]
Politická ekonomie. Roč. 2008, č. 6 (2008), s. 759-771. ISSN 0032-3233. E-ISSN 0032-3233
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: cusp catastrophe * bifurcations * singularity * nonlinear dynamics * stock market crash
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.532, rok: 2008
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/vosvrda-stock market crashes modeling stochastic cusp catastrophe application.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165222 - 3.0314837 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef
How Do Neural Networks Enhance the Predictability of Central European Stock Returns?
[Prediktabilita Středoevropských tržních výnosů pomocí neuronových sítí.]
Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 58, 7-8 (2008), s. 359-376. ISSN 0015-1920. E-ISSN 0015-1920
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: emerging stock markets * predictability of stock returns * neural networks
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.275, rok: 2008
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/barunik-0314837.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165221 - 4.0314404 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
Price Tails in the Smith and Farmer's Model.
[Chvosty rozdělení ceny v Smithově a Farmerově modelu.]
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 15, č. 25 (2008), s. 31-40. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: limit order market * continuous double auction * price increments * fat tails * tail exponent
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/smid-price tails in the smith and farmer's model.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164926 - 5.0087969 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vácha, Lukáš
Fractal Properties of the Financial Market.
[Fraktální vlastnosti finančních trhů.]
Acta Oeconomica Pragensia. 4 15, č. 4 (2007), s. 49-55. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GD402/03/H057; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Agents’ trading strategies * Heterogeneous agents model with stochastic memory * worst out algorithm * Mood change
Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149670 - 6.0086466 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
Are Limit Orders Rational?
[Je racionální používat limitní objednávky?]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 14, č. 4 (2007), s. 32-38. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/1417; GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GD402/03/H057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: market microstructure * limit order market * portfolio selection
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148722 - 7.0086424 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
On Uselessness of Limit Orders.
[O neužitečnosti limitních objednávek.]
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 2007, č. 24 (2007), s. 45-57. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GD402/03/H057; GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: market microstructure * limit order market * portfolio selection
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148695 - 8.0079209 - ÚTIA 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Wavelet Decomposition of the Financial Market.
[Vlnová dekompozice finančního trhu.]
Prague Economic Papers. Roč. 16, č. 1 (2007), s. 38-54. ISSN 1210-0455. E-ISSN 2336-730X
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1026; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Grant ostatní: GA UK(CZ) 454/2004/A-EK FSV
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: agents' trading strategies * heterogeneous agents model with stochastic memory * worst out algorithm * wavelet
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144049