Výsledky vyhledávání
- 1.0314935 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš
Neural Networks with Wavelet Based Denoising Layer: Application to Central European Stock Market Forecasting.
[Neuronové sítě s Waveletovým filtrem: Aplikace na akciové indexy střední evropy a jejich predikce.]
Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec: Technical University of Liberec, 2008 - (Řehořová, P.; Maršíková, K.), s. 1-6. ISBN 978-80-7372-387-3.
[Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec (CZ), 17.09.2008-19.09.2008]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/1417; GA ČR GP402/08/P207
Grant ostatní: GAUK(CZ) 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: neural networks * hard threshold denoising * time series prediction * wavelets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/barunik-0314935.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165296 - 2.0311416 - ÚTIA 2009 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vácha, Lukáš - Baruník, Jozef
Wavelet Neural Networks Prediction of Central European Stock Markets.
[Vlnové neurálních sítě předvídající centrální evropský trh s cennými papíry.]
Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision making XIV. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2008 - (Reiff, S.), s. 291-297. ISBN 978-80-8078-217-7.
[Quantitative Methods in Economics: Multiplie Criteria Decision Making XIV. Tatranská Lomnica (SK), 05.07.2008-07.07.2008]
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: neural networks * hard threshold denoising * wavelets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163034 - 3.0306710 - ÚTIA 2008 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Multistage Stochastic Programs via Stochastic Parametric Optimization.
[Vícestupňové stochastické programování a stochastické parametrické programování.]
Operations Research Proceedings 2007. Berlin: Springer, 2008 - (Kalcsics, J.; Nickel, S.), s. 63-68. ISBN 978-3-540-77902-5.
[Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR). Saarbruecken (DE), 05.09.2007-07.09.2007]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/1417; GA ČR GA402/05/0115; GA ČR GA402/07/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Multistage stochastic programs * Stochastic parametric optimization * autoregrsesive sequences * individual probability constraints
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159668 - 4.0085472 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Moods Modelling on the Financial Markets.
[Modelování vkusu na finančních trzích.]
Proceedings of the Mathematical Methods in Economics. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2007, s. 1-7. ISBN 978-80-248-1457-5; ISBN 978-80-248-1458-2.
[Mathematical Methods in Economics. Ostrava (CZ), 04.09.2007-06.09.2007]
Grant CEP: GA ČR GD402/03/H057; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * fractal market hypothesis * mood on the financial market
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004122 - 5.0083352 - ÚTIA 2008 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Multistage Stochastic Programming Problems; Stability and Approximation.
[Úlohy vícestupňového stochastického programování; stabilita a aproximace.]
Operations Research Proceedings 2006. Berlin: Springer, 2007 - (Waldmann, K.; Stocker, U.), s. 595-600. ISBN 978-3-540-69994-1.
[Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR). Karlsruhe (DE), 06.09.2006-08.09.2006]
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GA402/05/0115; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Multistage Sstochastic programming problems * individal probability constraints * autoregressive (generally) nonlinear sequence
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146617 - 6.0041428 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šmíd, Martin
Optimal Strategies at a Limit Order Market.
[Optimální strategie na trhu s limitními objednávkami.]
Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2006 - (Lukáš, L.), s. 1-4. ISBN 978-80-7043-480-2.
[Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň (CZ), 13.09.2006-15.09.2006]
Grant CEP: GA ČR GA402/06/1417; GA ČR GA402/04/1294
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: limit order markets * multistage decision problems * market microstructure
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134898 - 7.0041427 - ÚTIA 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šmíd, Martin
On Markov Properties of Limit Order Markets.
[Markovská vlastnost trhu s limitními objednávkami.]
Prague Stochastics 2006. Praha: MATFYZPRESS, 2006 - (Hušková, M.; Janžura, M.), s. 1-10. ISBN 80-86732-75-4.
[Prague Stochastics 2006. Prague (CZ), 21.08.2006-25.08.2006]
Grant CEP: GA ČR GA402/06/1417; GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GD402/03/H057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: limit order markets * marked point processes * stochastic processes
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134897