Výsledky vyhledávání
- 1.0507283 - ÚTIA 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Krištoufek, Ladislav - Vošvrda, Miloslav
Capital market efficiency in the Ising model environment: Local and global effects.
Proceedings of the 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016. Liberec: Technical University, 2016 - (Kocourek, A.; Vavroušek, M.), s. 465-470. ISBN 978-80-7494-296-9.
[MME 2016. International Conference Mathematical Methods in Economics /34./. Liberec (CZ), 06.09.2016-09.09.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
GRANT EU: European Commission(XE) 612955 - FINMAP
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Ising model * efficient market hypothesis * Monte Carlo simulation
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/kristoufek-0507283.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298751 - 2.0449775 - ÚTIA 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vošvrda, Miloslav - Schurrer, J.
Wavelet Coefficients Energy Redistribution and Heisenberg Principle of Uncertainty.
Procedings of the 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015. Plzeň: University of West Bohemia, Plzeň, 2015, s. 894-899. ISBN 978-80-261-0539-8.
[Mathematical Methods in Economics 2015 /33./. Cheb (CZ), 09.09.2015-11.09.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Heisenberg Principle of Uncertainty * signal energy * Wavelet Transformation * signal entropy
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/vosvrda-0449775.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252673 - 3.0411412 - UTIA-B 20050142 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kodera, Jan - Sladký, Karel - Vošvrda, Miloslav
Stabillity and Lyapunov exponents in Keynesian and Classical macroeconomic models.
[Stabilita a Ljapunovovy exponenty v keynesianskych a klasickych makroekonomickych modelech.]
Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-535-5. In: Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005. - (Skalská, H.), s. 203-210
[Mathematical Methods in Economics 2005 /23./. Hradec Králové (CZ), 14.09.2005-16.09.2005]
Grant CEP: GA AV ČR IAA7075202; GA ČR GD402/03/H057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: macroeconomic models * Keynesian and Classical models * nonlinear differential equations
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131494 - 4.0411131 - UTIA-B 20030118 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kodera, Jan - Sladký, Karel - Vošvrda, Miloslav
Extended Kalecki-Kaldor model revisited.
Prague: Czech University of Agriculture, 2003. ISBN 80-213-1046-4. In: Proceedings of the 21st International Conference Mathematical Methods in Economics 2003. - (Houška, M.), s. 160-165
[MME 2003. Prague (CZ), 10.09.2003-12.09.2003]
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0034; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: macroeconomic models * Keynesian systems * nonlinear differential equations
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131218 - 5.0411073 - UTIA-B 20030060 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vošvrda, Miloslav - Žikeš, Filip
Application of the GARCH - t model on stock returns in emerging capital markets.
Kiel: Fritz Thyssen Stiftung, 2003. In: WEHIA 2003. 8th Annual Workshop on Economics with Heterogeneous Interacting Agents., s. 1-14
[WEHIA 2003 /8./. Kiel (DE), 29.05.2003-31.05.2003]
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0034
Grant ostatní: GA UK(CZ) 287/2003/A-EK/FSV
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * asset price behaviour
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131160 - 6.0411002 - UTIA-B 20020216 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous agent model with learning.
Nitra: Slovak Agricultural University, 2002. ISBN 80-8069-114-2. In: Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making 11). - (Magáthová, V.), s. 269-280
[Quantitative Methods in Economics /11./. Nitra (SK), 05.12.2002-06.12.2002]
Grant CEP: GA ČR GA402/00/0439; GA ČR GA402/01/0034; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient market hypothesis * trading rules * asset price behavior
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131089 - 7.0410993 - UTIA-B 20020207 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kodera, Jan - Sladký, Karel - Vošvrda, Miloslav
The role of inflation rate on the dynamics of an extended Kaldor model.
Nitra: Slovak Agricultural University, 2002. ISBN 80-8069-114-2. In: Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making 11). - (Magáthová, V.), s. 131-137
[Quantitative Methods in Economics /11./. Nitra (SK), 05.12.2002-06.12.2002]
Grant CEP: GA AV ČR IAA7075202; GA ČR GA402/01/0034
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: macroeconomic dynamics * Kaldor model * money market
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131080 - 8.0410877 - UTIA-B 20020091 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous agent model with memory and asset price behaviour.
Ostrava: Technical University, 2002. ISBN 80-248-0153-1. In: Proceedings of the 20th International Conference Mathematical Methods in Economics 2002. - (Ramík, J.), s. 273-282
[Mathematical Methods in Economics. Ostrava (CZ), 03.09.2002-05.09.2002]
Grant CEP: GA ČR GA402/00/0439; GA ČR GA402/01/0034; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * heterogeneous agent model with memory technical trading rules
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130964 - 9.0410657 - UTIA-B 20010126 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vošvrda, Miloslav
Bifurcation routes and heterogenous formation.
Zlín: Tomas Bata University, 2001. In: Nostradamus 2001. 4th International Conference on Prediction and Nonlinear Dynamics. - (Zelinka, I.)
[Nostradamus 2001 /4./. Zlín (CZ), 25.09.2001-26.09.2001]
Grant CEP: GA ČR GA402/00/0136; GA ČR GA402/01/0034; GA ČR GA402/01/0539
Výzkumný záměr: AV0Z1075907
Klíčová slova: heterogeneity of expectations * forecasting rules * fundamentals
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130745 - 10.0410622 - UTIA-B 20010091 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vošvrda, Miloslav
Bifurcation routes in financial markets.
Praha: VŠE, 2001. ISBN 80-245-0196-1. In: Proceedings of the 19th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2001. - (Dlouhý, M.), s. 199-205
[International Conference Mathematical Methods in Economics 2001 /19./. Hradec Králové (CZ), 05.09.2001-07.09.2001]
Grant CEP: GA ČR GA402/00/0136; GA ČR GA402/01/0034; GA ČR GA402/01/0539
Výzkumný záměr: AV0Z1075907
Klíčová slova: heterogeneity of expectations * adaptive belief systems * forecasting rules
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130711