Výsledky vyhledávání
- 1.0441288 - NHÚ 2015 DE eng V - Výzkumná zpráva
Baruník, Jozef - Kočenda, Evžen - Vácha, Lukáš
Asymmetric connectedness of stocks: how does bad and good volatility spill over the U.S. stock market?.
Kiel: Collaborative EU Project FinMaP - Financial Distortions and Macroeconomic Performance: Expectations, Constraints and Interaction of Agents, 2014. 28 s. FinMaP-Working Papers, 13.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-24129S
Institucionální podpora: RVO:67985998 ; RVO:67985556
Klíčová slova: volatility * spillovers * financial markets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://hdl.handle.net/10419/102277
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244325 - 2.0410957 - UTIA-B 20020171 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous Agent Model with Learning.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2002. 8 s. Research Report, 2051.
Grant CEP: GA ČR GA402/00/0439; GA AV ČR IAA7075202; GA ČR GA402/01/0034
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * technical trading rules * heterogeneous agent model with memory and learning
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131044 - 3.0410706 - UTIA-B 20010175 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Vácha, Lukáš
Bifurcations Routes and Spectral Analysis of Agents Behaviour.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2001. 94 s. Research Report, 2023.
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0539
Výzkumný záměr: AV0Z1075907
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130794 - 4.0333549 - ÚTIA 2010 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Power Law Behavior of the Central European Stock Markets During the Financial Crisis.
[Chování středoevropských trhů počas finanční krize.]
Praha: ÚTIA AV ČR, 2009. 17 s. Research Report, 2268.
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GP402/08/P207
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: power law * stock markets * stable probability distribution
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178500 - 5.0314140 - ÚTIA 2009 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Vácha, Lukáš - Baruník, Jozef - Vošvrda, Miloslav
Smart Predictors in the Heterogeneous Agent Model.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2008. 11 s. Research Report, 2222.
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA MŠMT(CZ) LC06075
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: heterogeneous agent model * market structure * smart traders
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164748 - 6.0314139 - ÚTIA 2009 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Vácha, Lukáš - Baruník, Jozef - Vošvrda, Miloslav
Sentiment Patterns in the Heterogeneous Agent Model.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2008. 10 s. Research Report, 2224.
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA MŠMT(CZ) LC06075
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: heterogeneous agent model * market structure * smart traders
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164747 - 7.0314138 - ÚTIA 2009 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Vácha, Lukáš - Baruník, Jozef
Wavelet Neural Networks Prediction of Central European Stock Markets.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2008. 7 s. Research Reports, 2225.
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: neural networks * hard threshold denoising * time series prediction
Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164746 - 8.0042159 - ÚTIA 2007 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
An Energy Decomposition of the Financial Market.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2006. 17 s. Research Report, 2171.
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1026; GA ČR GA402/06/1417
Grant ostatní: GA UK(CZ) 454/2004/A-EK FSV
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: agents' trading strategies * heterogenous agents model with stochastic memory * worst out algorithm * wavelet
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0135457 - 9.0031241 - ÚTIA 2007 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Heterogeneous Agents Model with the Worst Out Algorithm.
Praha: UK FSV - IES, 2005. 16 s. Research Report, 91.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/04/1294
Grant ostatní: GA UK(CZ) 454/2004/AEK/FSV
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * fractal market hypothesis * technical trading rules * agent's investment horizont * heterogeneous agent model with stochastic memory
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131990