Výsledky vyhledávání
- 1.0411002 - UTIA-B 20020216 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous agent model with learning.
Nitra: Slovak Agricultural University, 2002. ISBN 80-8069-114-2. In: Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making 11). - (Magáthová, V.), s. 269-280
[Quantitative Methods in Economics /11./. Nitra (SK), 05.12.2002-06.12.2002]
Grant CEP: GA ČR GA402/00/0439; GA ČR GA402/01/0034; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient market hypothesis * trading rules * asset price behavior
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131089 - 2.0410877 - UTIA-B 20020091 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous agent model with memory and asset price behaviour.
Ostrava: Technical University, 2002. ISBN 80-248-0153-1. In: Proceedings of the 20th International Conference Mathematical Methods in Economics 2002. - (Ramík, J.), s. 273-282
[Mathematical Methods in Economics. Ostrava (CZ), 03.09.2002-05.09.2002]
Grant CEP: GA ČR GA402/00/0439; GA ČR GA402/01/0034; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * heterogeneous agent model with memory technical trading rules
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130964 - 3.0368270 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš
Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 29-34. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Janská Dolina (SK), 06.09.2011-09.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: multivariate realized volatility * covariation * jumps * wavelets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202661 - 4.0347765 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš - Krištoufek, Ladislav
Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data.
28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. Vol. Part II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economy, 2010 - (Houda, M.; Friebelová, J.), s. 12-17. ISBN 978-80-7394-218-2.
[Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice (CZ), 08.09.2010-10.09.2010]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GP402/08/P207
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: comovement * contagion * wavelet analysis * wavelet coherence
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/barunik-0347765.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188468 - 5.0329657 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vácha, Lukáš - Baruník, Jozef
What does the wavelet analysis tell us about the Central European stock markets behavior during the crisis?
[Waveletová analýza trhů střední evropy během krize.]
Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2009 - (Brožová, H.), s. 7-12. ISBN 978-80-213-1963-9.
[27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009. Kostelec nad Černými lesy (CZ), 09.09.2009-11.09.2009]
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GP402/08/P207
Grant ostatní: GAUK(CZ) 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: wavelet analysis * multiresolution analysis * Central European stock markets * financial crisis
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/vacha-what does the wavelet analysis tell us about the central european stock markets behavior during the crisis.doc
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175632 - 6.0314935 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš
Neural Networks with Wavelet Based Denoising Layer: Application to Central European Stock Market Forecasting.
[Neuronové sítě s Waveletovým filtrem: Aplikace na akciové indexy střední evropy a jejich predikce.]
Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec: Technical University of Liberec, 2008 - (Řehořová, P.; Maršíková, K.), s. 1-6. ISBN 978-80-7372-387-3.
[Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec (CZ), 17.09.2008-19.09.2008]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/1417; GA ČR GP402/08/P207
Grant ostatní: GAUK(CZ) 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: neural networks * hard threshold denoising * time series prediction * wavelets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/barunik-0314935.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165296 - 7.0311416 - ÚTIA 2009 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vácha, Lukáš - Baruník, Jozef
Wavelet Neural Networks Prediction of Central European Stock Markets.
[Vlnové neurálních sítě předvídající centrální evropský trh s cennými papíry.]
Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision making XIV. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2008 - (Reiff, S.), s. 291-297. ISBN 978-80-8078-217-7.
[Quantitative Methods in Economics: Multiplie Criteria Decision Making XIV. Tatranská Lomnica (SK), 05.07.2008-07.07.2008]
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: neural networks * hard threshold denoising * wavelets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163034 - 8.0106278 - UTIA-B 20040090 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Learning in heterogeneous agent model with the WOA.
[Proces učení v modelu s heterogenními agenty s WOA.]
Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Applications of Mathematics and Statistics in Economy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela EF, 2003, s. 199-204. Acta oeconomica., 16. ISBN 80-8055-874-4.
[Applications of Mathematics and Statistics in Economy /6./. Banská Bystrica (SK), 04.09.2003-05.09.2003]
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0034; GA ČR GA402/01/0539
Grant ostatní: GA UK(CZ) 287/2003/A-EK/FSV
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * technical trading rules * heterogeneous agent model with memory
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0013460 - 9.0085472 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Moods Modelling on the Financial Markets.
[Modelování vkusu na finančních trzích.]
Proceedings of the Mathematical Methods in Economics. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2007, s. 1-7. ISBN 978-80-248-1457-5; ISBN 978-80-248-1458-2.
[Mathematical Methods in Economics. Ostrava (CZ), 04.09.2007-06.09.2007]
Grant CEP: GA ČR GD402/03/H057; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * fractal market hypothesis * mood on the financial market
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004122 - 10.0048641 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Wavelet Applications to Heterogeneous Agents Model.
[Aplikace waveletu do modelu heterogenních agentů.]
Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2006 - (Lukáš, L.), s. 497-502. ISBN 978-80-7043-480-2.
[Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň (CZ), 13.09.2006-15.09. 2006]
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: agent's trading strategies * heterogeneous agent model with stochastic memory * Worst out Algorithm * wavelets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139235