Výsledky vyhledávání
- 1.0583660 - ÚTIA 2024 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Central Moments and Risk-Sensitive Optimality in Markov Reward Processes.
Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. ISBN 978-80-213-3126-6. In: MME 2021, 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings. Prague: Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences Prague, 2021 - (Hlavatý, R.), s. 446-451. ISBN 978-80-213-3126-6.
[MME 2021: International Conference on Mathematical Methods in Economics /39./. Prague (CZ), 08.09.2021-10.09.2021]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: discrete- and continuous-time Markov reward chains * exponential utility * moment generating functions
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2024/E/sladky-0583660.pdf
Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0352094 - 2.0583563 - ÚTIA 2024 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Average Reward Optimality in Semi-Markov Decision Processes with Costly Interventions.
Proceedings of the 41st International Conference on Mathematical Methods in Econometrics. Praha: The Czech Society of Operations Research, 2023 - (Sekničková, J.; Holý, V.), s. 378-383. ISBN 978-80-11-04132-8. ISSN 2788-3965.
[MME 2023: Mathematical Methods in Economics /41./. Prague (CZ), 13.09.2023-15.09.2023]
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: controlled semi-Markov reward processes * long-run optimality * intervention of the decision maker
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2023/E/sladky-0583563.pdf
Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0351597 - 3.0536251 - ÚTIA 2021 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Central Moments and Risk-Sensitive Optimality in Continuous-Time Markov Reward Processes.
QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS : Multiple Criteria Decision Making XX. Bratislava: University of Economics, 2020 - (Reiff, M.; Gežík, P.), s. 305-311. ISBN 978-80-89962-60-0.
[Quantitative Methods in Economics 2020 (Multiple Criteria Decision Making 2020) /20./. Púchov (SK), 27.05.2020-29.05.2020]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Continuous-time Markov reward chains * exponential utility * formulae for central moments
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/sladky-0536251.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314254 - 4.0490663 - ÚTIA 2019 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Central Moments and Risk-Sensitive Optimality in Markov Reward Chains.
Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018 - (Reiff, M.; Gežík, P.), s. 325-331. ISBN 978-80-89962-07-5.
[Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX. Trenčianské Teplice (SK), 23.05.2018-25.05.2018]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Discrete-time Markov reward chains * exponential utility * moment generating functions * formulae for central moments
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/sladky-0490663.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286786 - 5.0480036 - ÚTIA 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel - Martínez Cortés, V. M.
Risk-Sensitive Optimality in Markov Games.
Proceedings of the 35th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME 2017). Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017, s. 684-689. ISBN 978-80-7435-678-0.
[MME 2017. International Conference Mathematical Methods in Economics /35./. Hradec Králové (CZ), 13.09.2017-15.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-14445S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: two-person Markov games * communicating Markov chains * risk-sensitive optimality * dynamic programming
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/sladky-0480036.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276771 - 6.0463231 - ÚTIA 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Transient and Average Markov Reward Chains with Applications to Finance.
Proceedings of the 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016. Liberec: Technical University, 2016 - (Kocourek, A.; Vavroušek, M.), s. 773-778. ISBN 978-80-7494-296-9.
[MME 2016. International Conference Mathematical Methods in Economics /34./. Liberec (CZ), 06.09.2016-09.09.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-10331S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: dynamic programming * transient and average Markov reward chains * reward-variance optimality * optimality in financial models
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/sladky-0463231.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263954 - 7.0448938 - ÚTIA 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Second Order Optimality in Transient and Discounted Markov Decision Chains.
Procedings of the 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015. Plzeň: University of West Bohemia, Plzeň, 2015, s. 731-736. ISBN 978-80-261-0539-8.
[Mathematical Methods in Economics 2015 /33./. Cheb (CZ), 09.09.2015-11.09.2015]
Grant CEP: GA ČR GA13-14445S; GA ČR GA15-10331S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: dynamic programming * discounted and transient Markov reward chains * reward-variance optimality
Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/sladky-0448938.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250633 - 8.0432654 - ÚTIA 2015 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
The Variance of Discounted Rewards in Markov Decision Processes: Laurent Expansion and Sensitive Optimality.
32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014, s. 908-913. ISBN 978-80-244-4209-9.
[MME 2014. International Conference Mathematical Methods in Economics /32./. Olomouc (CZ), 10.09.2014-12.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-14445S
Grant ostatní: CONACYT(MX) 171396
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: discrete-time Markov decision chains * variance of total discounted rewards * Laurent expansion * mean-variance optimality
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/sladky-0432654.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237103 - 9.0411443 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel - Sitař, Milan
Mean variance optimality in Markov decision chains.
[Optimalita prumerne variance v markovskych rozhodovacich procesech.]
Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové: Gadeamus, 2005 - (Skalská, H.), s. 350-357. ISBN 978-80-7041-535-1.
[Mathematical Methods in Economics 2005 /23./. Hradec Králové (CZ), 14.09.2005-16.09.2005]
Grant CEP: GA ČR GA402/05/0115
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Markov reward processes * expectation and variance of cumulative rewards
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131524 - 10.0411412 - UTIA-B 20050142 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kodera, Jan - Sladký, Karel - Vošvrda, Miloslav
Stabillity and Lyapunov exponents in Keynesian and Classical macroeconomic models.
[Stabilita a Ljapunovovy exponenty v keynesianskych a klasickych makroekonomickych modelech.]
Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-535-5. In: Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005. - (Skalská, H.), s. 203-210
[Mathematical Methods in Economics 2005 /23./. Hradec Králové (CZ), 14.09.2005-16.09.2005]
Grant CEP: GA AV ČR IAA7075202; GA ČR GD402/03/H057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: macroeconomic models * Keynesian and Classical models * nonlinear differential equations
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131494