Výsledky vyhledávání
- 1.0536237 - ÚTIA 2021 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
A Note on Stochastic Optimization Problems with Nonlinear Dependence on a Probability Measure.
Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics. Brno: Faculty of Business Economics, Mendel University, 2020 - (Kapounek, S.; Vránová, H.), s. 247-252. ISBN 978-80-7509-734-7.
[INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2020) /38./. Brno (CZ), 09.09.2020-11.09.2020]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Výzkumná infrastruktura: Reactors LVR-15 and LR-0 II - 90120
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Stochastic optimization problem * Nonlinear dependence * Empirical estimates * Static problems
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/kankova-0536237.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314174 - 2.0518579 - ÚTIA 2020 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Mean-Risk Optimization Problem via Scalarization, Stochastic Dominance, Empirical Estimates.
Conference Proceedings. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019 - (Houda, M.; Remeš, R.), s. 350-355. ISBN 978-80-7394-760-6.
[MME 2019: International Conference on Mathematical Methods in Economics /37./. České Budějovice (CZ), 11.09.2019-13.09.2019]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Two-objective stochastic optimization problems * scalarization * stochastic dominance * empirical estimates
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/kankova-0518579.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303981 - 3.0493605 - ÚTIA 2019 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Multi-Objective Optimization Problems with Random Elements - Survey of Approaches.
36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Praha: MatfyzPress, 2018 - (Váchová, L.; Kratochvíl, V.), s. 198-203. ISBN 978-80-7378-371-6.
[36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Jindřichův Hradec (CZ), 12.09.2018-14.09.2018]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: multi-objective optimization problems * random element * mean-risk model * deterministic approach * stochastic multi-objective problems * constraints set * relaxation
Obor OECD: Economic Theory
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/kankova-0493605.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286981 - 4.0484143 - ÚTIA 2018 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Optimal Value of Loans via Stochastic Programming.
Proceedings of the 35th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME 2017). Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017, s. 313-318. ISBN 978-80-7435-678-0.
[MME 2017. International Conference Mathematical Methods in Economics /35./. Hradec Králové (CZ), 13.09.2017-15.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-10331S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Loan-debtor * installments * stochastic programming * probability constraints * second order dominance constraints
Obor OECD: Finance
http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/kankova-0484143.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279543 - 5.0411346 - UTIA-B 20050076 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Economic processes and empirical data.
[Ekonomické procesy a empirická data.]
Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. In: Výpočtová ekonomie. - (Lukáš, L.), s. 55-72
[Výpočtová ekonomie. Plzeň (CZ), 18.11.2004]
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GA402/02/1015; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: stochastic programming problems * one-stage problems * multistage problems
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131428 - 6.0380774 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Empirical Estimates in Economic and Financial Problems via Heavy Tails.
Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná: Silesian University in Opava, School of Busines Administration in Karviná, 2012 - (Ramík, J.; Stavárek, D.), s. 396-401. ISBN 978-80-7248-779-0.
[30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná (CZ), 11.09.2012-13.09.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/11/0150; GA ČR GAP402/10/1610
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: stochastic optimization problems * empirical estimates * thin and heavy tailed distributions * stable distribution * Pareto distribution * Lipschitz property
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/Kankova-empirical estimates in economic and financial problems via heavy tails.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0211398 - 7.0359099 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Empirical Estimates in Stochastic Optimization: Special cases.
Výpočtová ekonomie, sborník 4.semináře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010 - (Lukáš, L.), s. 9-19. ISBN 978-80-7043-773-5.
[Výpočtová ekonomie, 4. seminář. Plzeň (CZ), 18.12.2008]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic programming problems * L_1 norm * Lipschitz property * empirical estimates * convergence rate * exponential tails * heavy tails * Pareto distribution * risk functional
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/kankova-empirical estimates in stochastic optimization special cases.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196952 - 8.0346983 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Ramsey Stochastic Model via Multistage Stochastic Programming.
28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. Vol. Part II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economy, 2010 - (Houda, M.; Friebelová, J.), s. 328-333. ISBN 978-80-7394-218-2.
[28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice (CZ), 08.09.2010-10.09.2010]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GAP402/10/1610
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Ramsey stochastic model * Multistage stochastic programming * Confidence intervals * Autoregressive sequences * Stability * Empirical estimates
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kankova-ramsey stochastic model via multistage stochastic programming.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187863 - 9.0317883 - ÚTIA 2009 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Problem of Two Managers via Stochastic Programming Problems with Linear Recourse.
[Problém dvou manažérů a problematika úloh stochastického programování s lineární kompenzací.]
Výpočtová ekonomie: sborník 3.semináře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008 - (Lukáš, L.), s. 15-24. ISBN 978-80-7043-596-0.
[Výpočtová ekonomie: 3. seminář. Plůzeň (CZ), 21-12-2006]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR GA402/05/0115; GA ČR GA402/07/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Stochastic programming problems with linear recourse * stability * empirical estimates * Lipschitz function * strongly convex function * multiobjective optimization problem * efficient points
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/kankova-problem of two managers via stochastic programming problems with linear recourse.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167410