Výsledky vyhledávání
- 1.0411317 - UTIA-B 20050045 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Dynamical agents' strategies and the fractal market hypothesis.
[Dynamické strategie agentů a fraktální hypotéza trhu.]
Prague Economic Papers. Roč. 14, č. 2 (2005), s. 172-179. ISSN 1210-0455. E-ISSN 2336-730X
Grant ostatní: GA UK(CZ) 454/2004/A EK/FSV
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: efficient market hypothesis * fractal market hypothesis * agent's investment horizons
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131400 - 2.0411310 - UTIA-B 20050038 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
Stochastic model of thin market with an indivisible commodity.
[Stochastický model nelikvidního trhu s nedělitelnou komoditou.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 13, č. 1 (2005), s. 94-100. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: thin market * market price * stochastic models
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131393 - 3.0411308 - UTIA-B 20050036 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kodera, Jan - Sladký, Karel - Vošvrda, Miloslav
A small-open-economy model and endogeous money stock.
[Model malé otevřené ekonomiky a endogenní peněžní nabídka.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 13, č. 1 (2005), s. 27-34. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GA402/03/1292; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: non-linear dynamic model * money market dynamics * uncovered interest rate parity
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131391 - 4.0088049 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kodera, Jan - Sladký, Karel - Vošvrda, Miloslav
Neo-Keynesian and Neo-Classical Macroeconomic Models: Stability and Lyapunov Exponents.
[Neo-keynesiánské a neo-klasické makroekonomické modely: stabilita a Lyapunovovy exponenty.]
AUCO Czech Economic Review. Roč. 1, č. 3 (2007), s. 1-11. ISSN 1802-4696
Grant CEP: GA ČR GD402/03/H057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: macroeconomic models * Keynesian and Classical model * non-linear differential equations * linearization * asymptotical stabillity * Lyapunov exponents
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149723 - 5.0087986 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Houda, Michal
Role of Dependence in Chance-constrained and Robust Programming.
[Role závislosti v úlohách s pravděpodobnostními omezeními a v úlohách robustního programování.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 15, č. 4 (2007), s. 111-120. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GD402/03/H057; GA ČR GA402/07/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic programming * robust programming * weak dependence
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149682 - 6.0087984 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Baxa, Jaromír
Stock Market Optimism and Cointegration among Stocks: The Case of the Prague Stock Exchange.
[Optimismus na akciovém trhu a kointegrace mezi akciemi: Případ BCP Praha.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 15, č. 4 (2007), s. 5-16. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GD402/03/H057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stock market * optimism * cointegration
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149680 - 7.0087969 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vácha, Lukáš
Fractal Properties of the Financial Market.
[Fraktální vlastnosti finančních trhů.]
Acta Oeconomica Pragensia. 4 15, č. 4 (2007), s. 49-55. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GD402/03/H057; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Agents’ trading strategies * Heterogeneous agents model with stochastic memory * worst out algorithm * Mood change
Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149670 - 8.0087259 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta
Multistage Stochastic Programming via Autoregressive Sequences.
[Autoregresiní posloupnosti v úlohách vícestupňového stochastického programování.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 15, č. 4 (2007), s. 99-110. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR GD402/03/H057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Economic proceses * Multistage stochastic programming * autoregressive sequences * individual probability constraints
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149156 - 9.0086466 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
Are Limit Orders Rational?
[Je racionální používat limitní objednávky?]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 14, č. 4 (2007), s. 32-38. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/1417; GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GD402/03/H057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: market microstructure * limit order market * portfolio selection
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148722 - 10.0086424 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
On Uselessness of Limit Orders.
[O neužitečnosti limitních objednávek.]
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 2007, č. 24 (2007), s. 45-57. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GD402/03/H057; GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: market microstructure * limit order market * portfolio selection
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148695