Výsledky vyhledávání

0537227 - ÚTIA 2021 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Houda, Michal
Use of the BCC and Range Directional DEA Models within an Efficiency Evaluation.
Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics. Brno: Faculty of Business Economics, Mendel University, 2020 - (Kapounek, S.; Vránová, H.), s. 180-185. ISBN 978-80-7509-734-7.
[INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2020) /38./. Brno (CZ), 09.09.2020-11.09.2020]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Data Envelopment Analysis * BCC Model * Range Directional Model
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2021/E/houda-0537227.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315004

0536237 - ÚTIA 2021 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
A Note on Stochastic Optimization Problems with Nonlinear Dependence on a Probability Measure.
Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics. Brno: Faculty of Business Economics, Mendel University, 2020 - (Kapounek, S.; Vránová, H.), s. 247-252. ISBN 978-80-7509-734-7.
[INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2020) /38./. Brno (CZ), 09.09.2020-11.09.2020]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Výzkumná infrastruktura: Reactors LVR-15 and LR-0 II - 90120
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Stochastic optimization problem * Nonlinear dependence * Empirical estimates * Static problems
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/kankova-0536237.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314174

0517875 - ÚTIA 2020 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel
Second Order Optimality in Markov and Semi-Markov Decision Processes.
Conference Proceedings. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019 - (Houda, M.; Remeš, R.), s. 338-343. ISBN 978-80-7394-760-6.
[MME 2019: International Conference on Mathematical Methods in Economics /37./. České Budějovice (CZ), 11.09.2019-13.09.2019]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: semi-Markov processes with rewards * discrete and continuous-time Markov reward chains * risk-sensitive optimality * average reward and variance over time
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/sladky-0517875.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303159

0493556 - ÚTIA 2019 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel
Risk-sensitive and Mean Variance Optimality in Continuous-time Markov Decision Chains.
36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Praha: MatfyzPress, 2018 - (Váchová, L.; Kratochvíl, V.), s. 497-512. ISBN 978-80-7378-371-6.
[36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Jindřichův Hradec (CZ), 12.09.2018-14.09.2018]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: continuous-time Markov decision chains * exponential utility functions * certainty equivalent * mean-variance optimality * connections between risk-sensitive and risk-neutral optimality
Obor OECD: Economic Theory
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/sladky-0493556.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286979