Výsledky vyhledávání
- 1.0583660 - ÚTIA 2024 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Central Moments and Risk-Sensitive Optimality in Markov Reward Processes.
Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. ISBN 978-80-213-3126-6. In: MME 2021, 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings. Prague: Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences Prague, 2021 - (Hlavatý, R.), s. 446-451. ISBN 978-80-213-3126-6.
[MME 2021: International Conference on Mathematical Methods in Economics /39./. Prague (CZ), 08.09.2021-10.09.2021]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: discrete- and continuous-time Markov reward chains * exponential utility * moment generating functions
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2024/E/sladky-0583660.pdf
Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0352094 - 2.0583619 - ÚTIA 2024 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Ambiguity in Stochastic Optimization Problems with Nonlinear Dependence on a Probability Measure via Wasserstein Metric.
Proceedings of the 41st International Conference on Mathematical Methods in Econometrics. Praha: The Czech Society of Operations Research, 2023 - (Sekničková, J.; Holý, V.), s. 192-197. ISBN 978-80-11-04132-8. ISSN 2788-3965.
[MME 2023: Mathematical Methods in Economics /41./. Prague (CZ), 13.09.2023-15.09.2023]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Stochastic optimization problems * static problems * empirical measure * point estimates * interval estimates * nonlinear dependence
Obor OECD: Economic Theory
http://library.utia.cas.cz/separaty/2023/E/kankova-0583619.pdf
Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0351623 - 3.0536251 - ÚTIA 2021 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Central Moments and Risk-Sensitive Optimality in Continuous-Time Markov Reward Processes.
QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS : Multiple Criteria Decision Making XX. Bratislava: University of Economics, 2020 - (Reiff, M.; Gežík, P.), s. 305-311. ISBN 978-80-89962-60-0.
[Quantitative Methods in Economics 2020 (Multiple Criteria Decision Making 2020) /20./. Púchov (SK), 27.05.2020-29.05.2020]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Continuous-time Markov reward chains * exponential utility * formulae for central moments
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/sladky-0536251.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314254 - 4.0533829 - ÚTIA 2021 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kouřim, T. - Volf, Petr
A model of random walk with varying transition probabilities.
Proceedings of the 6th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference, SMTDA 2020. Barcelona: ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2020 - (Skiadas, C.), s. 319-331
[6th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop. Barcelona (ES), 02.06.2020-05.06.2020]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Bernoulli random walk * history dependemt transition probabilities * success punishing/rewarding walk
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/SI/volf-0533829.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312099 - 5.0532129 - ÚTIA 2021 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Volf, Petr
Bivariate Geometric Distribution and Competing Risks: Statistical Analysis and Application.
38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2020) : Conference Proceedings. Brno: Mendel University in Brno, 2020 - (Kapounek, S.; Vránová, H.), s. 636-642. ISBN 978-80-7509-734-7.
[INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2020) /38./. Brno (CZ), 09.09.2020-11.09.2020]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: bivariate geometric distribution * competing risks * unemployment data
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/SI/volf-0532129.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310739 - 6.0509816 - ÚTIA 2020 RIV SI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Volf, Petr
Optimization of costs of preventive maintenance.
Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research in Slovenia (SOR'19). Ljubljana: Slovenian Society Informatika – Section for Operational Research, 2019 - (Zadnik Stirn, L.), s. 435-440. ISBN 978-961-6165-55-6.
[International Symposium on Operational Research in Slovenia 2019 (SOR'19) /15./. Bled (SI), 25.09.2019-27.09.2019]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: reliability * degradation model * maintenance * stochastic optimization
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/SI/volf-0509816.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300876 - 7.0509032 - ÚTIA 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Volf, Petr
Application of the Cox regression model with time dependent parameters to unemployment data.
České Budějovoce: University of South Bohemia in České Budějovice, 2019. ISBN 9788073947606. In: Proceedings of the 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016. Liberec: Technical University, 2016 - (Kocourek, A.; Vavroušek, M.), s. 14-19. ISBN 978-80-7494-296-9.
[MME 2019: International Conference on Mathematical Methods in Economics /37./. České Budějovice (CZ), 11.09.2019-13.09.2019]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: mathematical statistics * survival analysis * unemployment data
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/SI/volf-0509032.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300869 - 8.0490685 - ÚTIA 2019 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Second Order Stochastic Dominance Constraints in Multi-objective Stochastic Programming Problems.
Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018 - (Reiff, M.; Gežík, P.), s. 165-171. ISBN 978-80-89962-07-5.
[Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX. Trenčianské Teplice (SK), 23.05.2018-25.05.2018]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: stochastic multi-objective optimization problems * efficient solution * Wasserstein metric and L1 norm * Lipschitz property * second order stochastic dominance constraints * relaxation
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/kankova-0490685.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286787 - 9.0490663 - ÚTIA 2019 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Central Moments and Risk-Sensitive Optimality in Markov Reward Chains.
Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018 - (Reiff, M.; Gežík, P.), s. 325-331. ISBN 978-80-89962-07-5.
[Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX. Trenčianské Teplice (SK), 23.05.2018-25.05.2018]
Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Discrete-time Markov reward chains * exponential utility * moment generating functions * formulae for central moments
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/sladky-0490663.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286786