Výsledky vyhledávání
- 1.0495171 - ÚTIA 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Křehlík, Tomáš
Measuring the Frequency Dynamics of Financial Connectedness and Systemic Risk.
Journal of Financial Econometrics. Roč. 16, č. 2 (2018), s. 271-296. ISSN 1479-8409. E-ISSN 1479-8417
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-14179S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: connectedness * frequency * spectral analysis * systemic risk
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 1.902, rok: 2018
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/barunik-0495171.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288956 - 2.0478478 - ÚTIA 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Křehlík, Tomáš - Baruník, Jozef
Cyclical properties of supply-side and demand-side shocks in oil-based commodity markets.
Energy Economics. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 208-218. ISSN 0140-9883. E-ISSN 1873-6181
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-14179S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Connectedness * Cycles * Spectral analysis
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 3.910, rok: 2017
http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/barunik-0478478.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274597 - 3.0456185 - ÚTIA 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Křehlík, Tomáš
Combining high frequency data with non-linear models for forecasting energy market volatility.
Expert Systems With Applications. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 222-242. ISSN 0957-4174. E-ISSN 1873-6793
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: artificial neural networks * realized volatility * multiple-step-ahead forecasts * energy markets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 3.928, rok: 2016
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/barunik-0456185.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260445 - 4.0456184 - ÚTIA 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Křehlík, Tomáš - Vácha, Lukáš
Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain.
European Journal of Operational Research. Roč. 251, č. 1 (2016), s. 329-340. ISSN 0377-2217. E-ISSN 1872-6860
Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
GRANT EU: European Commission 612955 - FINMAP
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Realized GARCH * Wavelet decomposition * Jumps * Multi-period-ahead volatility forecasting
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 3.297, rok: 2016
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/barunik-0456184.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260444