Výsledky vyhledávání

  1. 1.
    0561032 - ÚTIA 2024 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Nevrla, Matěj
    Quantile Spectral Beta: A Tale of Tail Risks, Investment Horizons, and Asset Prices.
    Journal of Financial Econometrics. Roč. 21, č. 5 (2023), s. 1590-1646. ISSN 1479-8409. E-ISSN 1479-8417
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: cross-sectional return variation * downside risk * frequency * investment horizons * spectral risk * tail risk
    Obor OECD: Finance
    Impakt faktor: 2.5, rok: 2022
    Způsob publikování: Omezený přístup
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2023/E/barunik-0561032.pdf https://academic.oup.com/jfec/article-abstract/21/5/1590/6605770?redirectedFrom=fulltext&login=true
    Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347210
     
     
  2. 2.
    0478480 - ÚTIA 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Kraicová, Lucie - Baruník, Jozef
    Estimation of long memory in volatility using wavelets.
    Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. Roč. 21, č. 3 (2017), č. článku 20160101. ISSN 1081-1826. E-ISSN 1558-3708
    Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
    GRANT EU: European Commission 612955 - FINMAP
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: long memory * wavelets * whittle
    Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
    Impakt faktor: 0.855, rok: 2017
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/barunik-0478480.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274595
     
     
  3. 3.
    0478479 - ÚTIA 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Čech, František - Baruník, Jozef
    On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model.
    Journal of Forecasting. Roč. 36, č. 1 (2017), s. 181-206. ISSN 0277-6693. E-ISSN 1099-131X
    Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Multivariate volatility * realized covariance * portfolio optimisation
    Obor OECD: Economic Theory
    Impakt faktor: 0.934, rok: 2017
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/barunik-0478479.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274596
     
     
  4. 4.
    0478478 - ÚTIA 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Křehlík, Tomáš - Baruník, Jozef
    Cyclical properties of supply-side and demand-side shocks in oil-based commodity markets.
    Energy Economics. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 208-218. ISSN 0140-9883. E-ISSN 1873-6181
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-14179S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Connectedness * Cycles * Spectral analysis
    Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
    Impakt faktor: 3.910, rok: 2017
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/barunik-0478478.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274597
     
     
  5. 5.
    0478477 - ÚTIA 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Kočenda, Evžen - Vácha, Lukáš
    Asymmetric volatility connectedness on the forex market.
    Journal of International Money and Finance. Roč. 77, č. 1 (2017), s. 39-56. ISSN 0261-5606. E-ISSN 1873-0639
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-14179S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: volatility * connectedness * asymmetric effects
    Obor OECD: Finance
    Impakt faktor: 1.623, rok: 2017
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/barunik-0478477.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274598
     
     
  6. 6.
    0472346 - ÚTIA 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Avdulaj, Krenar - Baruník, Jozef
    Semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns.
    Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 81-97. ISSN 1081-1826. E-ISSN 1558-3708
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: copula quantile regression * realized volatility * value-at-risk
    Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
    Impakt faktor: 0.855, rok: 2017
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/avdulaj-0472346.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271353
     
     
  7. 7.
    0456186 - ÚTIA 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Hlínková, M.
    Revisiting the long memory dynamics of the implied-realized volatility relationship: New evidence from the wavelet regression.
    Economic Modelling. Roč. 54, č. 1 (2016), s. 503-514. ISSN 0264-9993. E-ISSN 1873-6122
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: wavelet band spectrum regression * corridor implied volatility * realized volatility * fractional cointegration
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Impakt faktor: 1.463, rok: 2016
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/barunik-0456186.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260443
     
     
  8. 8.
    0456185 - ÚTIA 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Křehlík, Tomáš
    Combining high frequency data with non-linear models for forecasting energy market volatility.
    Expert Systems With Applications. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 222-242. ISSN 0957-4174. E-ISSN 1873-6793
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: artificial neural networks * realized volatility * multiple-step-ahead forecasts * energy markets
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Impakt faktor: 3.928, rok: 2016
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/barunik-0456185.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260445
     
     
  9. 9.
    0456184 - ÚTIA 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Křehlík, Tomáš - Vácha, Lukáš
    Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain.
    European Journal of Operational Research. Roč. 251, č. 1 (2016), s. 329-340. ISSN 0377-2217. E-ISSN 1872-6860
    Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
    GRANT EU: European Commission 612955 - FINMAP
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Realized GARCH * Wavelet decomposition * Jumps * Multi-period-ahead volatility forecasting
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Impakt faktor: 3.297, rok: 2016
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/barunik-0456184.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260444
     
     
  10. 10.
    0433525 - ÚTIA 2015 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
    Krištoufek, Ladislav - Janda, K. - Zilberman, D.
    Price transmission between biofuels, fuels and food commodities.
    Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr. Roč. 8, č. 3 (2014), s. 362-373. ISSN 1932-104X. E-ISSN 1932-1031
    Grant ostatní: GA ČR(CZ) GAP402/11/0948
    Program: GA
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: biofuels * price transmission * non-linearity * elasticity
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Impakt faktor: 4.214, rok: 2014
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/kristoufek-0433525.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237770
     
     

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.