Výsledky vyhledávání
- 1.0449029 - ÚTIA 2016 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Cavazos-Cadena, R. - Montes-de-Oca, R. - Sladký, Karel
Sample-Path Optimal Stationary Policies in Stable Markov Decision Chains with Average Reward Criterion.
Journal of Applied Probability. Roč. 52, č. 2 (2015), s. 419-440. ISSN 0021-9002. E-ISSN 1475-6072
Grant ostatní: GA AV ČR(CZ) 171396
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Dominated Convergence theorem for the expected average criterion * Discrepancy function * Kolmogorov inequality * Innovations * Strong sample-path optimality
Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
Impakt faktor: 0.665, rok: 2015
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/sladky-0449029.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250631 - 2.0432661 - ÚTIA 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Cavazos-Cadena, R. - Montes-de-Oca, R. - Sladký, Karel
A Counterexample on Sample-Path Optimality in Stable Markov Decision Chains with the Average Reward Criterion.
Journal of Optimization Theory and Applications. Roč. 163, č. 2 (2014), s. 674-684. ISSN 0022-3239. E-ISSN 1573-2878
Grant ostatní: PSF Organization(US) 012/300/02; CONACYT (México) and ASCR (Czech Republic)(MX) 171396
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Strong sample-path optimality * Lyapunov function condition * Stationary policy * Expected average reward criterion
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 1.509, rok: 2014
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/sladky-0432661.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237102 - 3.0399099 - ÚTIA 2014 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Sladký, Karel
Risk-Sensitive and Mean Variance Optimality in Markov Decision Processes.
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 7, č. 3 (2013), s. 146-161. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/11/0150
Grant ostatní: AVČR a CONACyT(CZ) 171396
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Discrete-time Markov decision chains * exponential utility functions * certainty equivalent * mean-variance optimality * connections between risk-sensitive and risk-neutral models
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/E/sladky-0399099.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0226807